30 терминов биржевого трейдинга на букву «Э»

30 терминов биржевого трейдинга на букву «Э»

1. Эффективный рынок (Efficient market) — гипотеза, согласно которой текущие рыночные цены полностью отражают всю доступную информацию, и получение сверхприбылей за счет анализа исторических данных невозможно. Концепция эффективного рынка предполагает, что цены быстро адаптируются к новой информации, и участники рынка действуют рационально.
2. Эмитент (Issuer) — компания или организация, выпускающая ценные бумаги (акции, облигации) для привлечения капитала. Эмитенты несут ответственность за выполнение обязательств перед инвесторами, таких как выплата дивидендов по акциям или процентов по облигациям.
3. Эмиссия (Issue) — процесс выпуска и размещения новых ценных бумаг на первичном рынке. Эмиссия может осуществляться путем публичного предложения (IPO) или закрытого размещения среди ограниченного круга инвесторов.
4. Эффект января (January effect) — статистическая аномалия, согласно которой доходность акций в январе tends to be higher than in other months. Эффект января часто объясняют тем, что инвесторы продают убыточные позиции в конце года для оптимизации налогов, а затем возвращаются на рынок в январе.
5. Эффект понедельника (Monday effect) — статистическая закономерность, при которой доходность акций в понедельник tends to be lower compared to other days of the week. Эффект понедельника может быть связан с негативными новостями, накопившимися за выходные, или психологическими факторами.
6. Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential moving average, EMA) — тип скользящей средней, которая придает больший вес последним ценовым данным. EMA быстрее реагирует на изменения цены по сравнению с простой скользящей средней и часто используется в техническом анализе для выявления трендов и генерации торговых сигналов.
7. Эффект толпы (Herd behavior) — тенденция участников рынка следовать действиям большинства, даже если это противоречит их собственному анализу. Эффект толпы может приводить к иррациональному поведению рынка, образованию спекулятивных пузырей и резким ценовым движениям.
8. Экономический календарь (Economic calendar) — расписание предстоящих экономических событий и публикаций макроэкономических данных, которые могут повлиять на финансовые рынки. Трейдеры используют экономический календарь для планирования торговли и управления рисками.
9. Экономический цикл (Economic cycle) — периодические колебания экономической активности, включающие фазы роста, пика, спада и дна. Экономические циклы влияют на корпоративные прибыли, потребительские расходы и цены финансовых активов.
10. Эластичность опциона (Option elasticity) — мера чувствительности цены опциона к изменению цены базового актива. Эластичность опциона зависит от различных факторов, таких как дельта, гамма и срок до истечения контракта.
11. Эффект несклонности к потерям (Loss aversion) — психологическая тенденция инвесторов и трейдеров сильнее реагировать на потенциальные потери, чем на потенциальные прибыли. Эффект несклонности к потерям может приводить к иррациональным решениям, таким как преждевременное закрытие прибыльных позиций или удержание убыточных.
12. Эффективная граница (Efficient frontier) — графическое представление оптимальных портфелей, обеспечивающих максимальную ожидаемую доходность для заданного уровня риска. Эффективная граница используется в портфельной теории для выбора инвестиционных стратегий.
13. Эмоциональный трейдинг (Emotional trading) — принятие торговых решений под влиянием эмоций, таких как жадность, страх или надежда, вместо следования рациональному анализу. Эмоциональный трейдинг часто приводит к импульсивным действиям и увеличивает риски.
14. Экзотический опцион (Exotic option) — нестандартный опционный контракт с особыми условиями исполнения или расчета выплат. Примеры экзотических опционов: бинарные, барьерные, азиатские, lookback. Экзотические опционы обычно менее ликвидны и более сложны в оценке, чем стандартные опционы.
15. Эшелонированный ордер (Scaled order) — торговая стратегия, при которой крупный ордер разбивается на несколько меньших частей и исполняется по разным ценам. Эшелонированные ордера используются для минимизации влияния на рыночную цену и получения лучшей средней цены исполнения.
16. Эффективность хеджа (Hedge effectiveness) — степень, в которой хеджирующий инструмент (например, фьючерс или опцион) снижает риск изменения стоимости хеджируемого актива. Эффективность хеджа измеряется коэффициентом хеджирования и зависит от корреляции между инструментами.
17. Экспирация (Expiration) — дата истечения срока действия производного финансового инструмента, такого как опцион или фьючерс. На момент экспирации опционы могут быть исполнены, а фьючерсные контракты — поставлены или закрыты по расчетной цене.
18. Эффект диверсификации (Diversification effect) — снижение общего риска портфеля за счет включения активов с низкой или отрицательной корреляцией. Эффект диверсификации основан на принципе «не складывать все яйца в одну корзину» и помогает сглаживать колебания доходности.
19. Эмпирическое правило (Empirical rule) — статистический принцип, согласно которому в нормальном распределении около 68% наблюдений находятся в пределах одного стандартного отклонения от среднего, 95% — в пределах двух стандартных отклонений и 99,7% — в пределах трех. Эмпирическое правило используется для оценки вероятностей и управления рисками.
20. Эталонный портфель (Benchmark portfolio) — портфель, используемый в качестве ориентира для оценки эффективности управления инвестициями. Эталонными портфелями часто служат рыночные индексы, такие как S&P 500 или NASDAQ Composite.
21. Эффект просачивания информации (Information leakage) — ситуация, когда конфиденциальная информация о компании или рынке становится доступной определенным участникам до официального объявления. Эффект просачивания информации может приводить к инсайдерской торговле и искажению рыночных цен.
22. Эквити (Equity) — собственный капитал компании, представляющий остаточную стоимость активов после вычета всех обязательств. Эквити отражает долю владения акционеров в компании и может увеличиваться за счет прибыли или уменьшаться при убытках и выплатах дивидендов.
23. Эффект предвыборного цикла (Election cycle effect) — теория, согласно которой фондовые рынки и экономика демонстрируют определенные закономерности в зависимости от стадии политического цикла. Например, в предвыборный год правительства могут стимулировать экономику для повышения шансов на переизбрание, что приводит к росту рынков.
24. Эластичность спроса (Demand elasticity) — мера чувствительности спроса на финансовый актив к изменению его цены. Эластичность спроса отражает, насколько сильно изменится объем спроса при изменении цены на определенный процент.
25. Эффект кластеризации волатильности (Volatility clustering) — тенденция периодов высокой волатильности на финансовых рынках следовать друг за другом, чередуясь с периодами низкой волатильности. Эффект кластеризации волатильности учитывается в моделях ценообразования опционов, таких как GARCH.
26. Экономическая прибыль (Economic profit) — прибыль компании, превышающая альтернативные издержки инвестированного капитала. Экономическая прибыль учитывает не только бухгалтерские затраты, но и упущенные возможности использования ресурсов в других проектах.
27. Эквивалентный фьючерс (Futures equivalent) — количество фьючерсных контрактов, обеспечивающее такую же подверженность риску, как и позиция в базовом активе. Концепция эквивалентного фьючерса используется при хеджировании и расчете маржинальных требований.
28. Эффективная доходность (Effective yield) — реальная доходность инвестиции с учетом комиссий, налогов и реинвестирования промежуточных денежных потоков. Эффективная доходность отличается от номинальной доходности и обеспечивает более точную оценку инвестиционных результатов.
29. Эконометрика (Econometrics) — применение статистических методов к экономическим данным для выявления закономерностей, проверки гипотез и построения прогнозных моделей. Эконометрика широко используется в финансовых исследованиях и анализе рынков.
30. Эффективная дюрация (Effective duration) — мера чувствительности цены облигации к изменению процентных ставок с учетом встроенных опционов (например, права досрочного выкупа). Эффективная дюрация точнее отражает риск процентных ставок по сравнению с модифицированной дюрацией.

Видео биржевого трейдинга с брокером БКС

Видео про трейдинг на форекс с БКС

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.