27 терминов биржевого трейдинга на английскую букву «V»

27 терминов биржевого трейдинга на английскую букву «V»

1. Volatility (Волатильность) — статистический показатель, отражающий степень изменчивости цены актива во времени. Высокая волатильность указывает на значительные колебания цен, в то время как низкая волатильность характеризуется относительно стабильными ценами. Трейдеры часто используют индикаторы волатильности, такие как Average True Range (ATR), для оценки рыночного риска и определения потенциальных торговых возможностей.
2. Volume (Объем) — общее количество акций или контрактов, торгуемых на рынке в течение определенного периода времени, обычно за один день. Объем является важным показателем рыночной активности и ликвидности, и часто используется трейдерами для подтверждения ценовых движений и идентификации потенциальных точек разворота.
3. Volatility Skew (Ассиметрия волатильности) — разница в подразумеваемой волатильности между опционами «вне денег», «около денег» и «в деньгах» с одинаковым сроком истечения. Ассиметрия волатильности часто наблюдается на рынках опционов, где опционы пут «вне денег» торгуются с более высокой подразумеваемой волатильностью, чем соответствующие опционы колл, отражая повышенный спрос на защиту от падения рынка.
4. VWAP (Volume-Weighted Average Price) (Средневзвешенная по объему цена) — показатель средней цены, по которой актив торговался в течение определенного периода времени, взвешенный по объему. VWAP часто используется институциональными инвесторами и алгоритмическими трейдерами для оценки исполнения крупных ордеров и минимизации влияния на рыночную цену.
5. Volatility Crush (Сжатие волатильности) — значительное и резкое снижение подразумеваемой волатильности опциона после определенного события, такого как объявление корпоративных доходов или экономических данных. Сжатие волатильности может привести к существенным убыткам для держателей опционов, особенно тех, кто приобрел опционы с высокой подразумеваемой волатильностью перед событием.
6. VIX (Индекс волатильности) — популярный показатель рыночных ожиданий в отношении волатильности фондового рынка США в ближайшие 30 дней, рассчитываемый на основе подразумеваемой волатильности опционов на индекс S&P 500. VIX часто называют «индикатором страха» рынка, поскольку он, как правило, растет во времена повышенной неопределенности и рыночных распродаж.
7. Volatility Smile (Улыбка волатильности) — графическое представление взаимосвязи между подразумеваемой волатильностью и ценой исполнения опциона, которое напоминает форму улыбки. Улыбка волатильности показывает, что опционы «вне денег» и «в деньгах» часто торгуются с более высокой подразумеваемой волатильностью, чем опционы «около денег», отражая повышенный спрос на защиту от экстремальных движений рынка.
8. Volume Profile (Профиль объема) — гистограмма, отображающая распределение торгового объема по различным ценовым уровням за определенный период времени. Профиль объема помогает трейдерам определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также потенциальные области ликвидности и направление рыночного давления.
9. Variance Swap (Своп дисперсии) — производный финансовый инструмент, который позволяет инвесторам торговать разницей между реализованной и подразумеваемой дисперсией (квадратом волатильности) базового актива. Свопы дисперсии часто используются для хеджирования или спекуляций на будущую волатильность, без необходимости прогнозировать направление движения рынка.
10. Volatility Surface (Поверхность волатильности) — трехмерный график, отображающий подразумеваемую волатильность опционов с различными ценами исполнения и сроками истечения для данного базового актива. Поверхность волатильности предоставляет комплексное представление о рыночных ожиданиях будущей волатильности и может использоваться для оценки и сравнения относительной стоимости различных опционных контрактов.
11. Valley (Долина) — термин, используемый в техническом анализе для описания ценового паттерна, характеризующегося серией более низких минимумов, за которыми следует восходящее движение цены. Долины часто рассматриваются как потенциальные области поддержки и могут указывать на возможный разворот восходящего тренда.
12. Value at Risk (VaR) (Стоимостная мера риска) — статистический показатель, оценивающий максимальный потенциальный убыток инвестиционного портфеля или позиции за данный период времени с определенным уровнем доверия. VaR широко используется финансовыми учреждениями и регуляторами для измерения и управления рыночным риском, однако он имеет ограничения, особенно в отношении учета экстремальных или «хвостовых» событий.
13. Vega (Вега) — показатель чувствительности цены опциона к изменениям подразумеваемой волатильности базового актива. Вега измеряет сумму, на которую изменится цена опциона при изменении подразумеваемой волатильности на один процентный пункт, при прочих равных условиях. Опционы с более высокой вегой, как правило, более чувствительны к изменениям рыночных ожиданий в отношении будущей волатильности.
14. Volume Oscillator (Осциллятор объема) — технический индикатор, который измеряет разницу между двумя скользящими средними объема за определенный период времени. Осцилляторы объема помогают трейдерам оценить силу и устойчивость ценового движения, а также выявить потенциальные расхождения между ценой и объемом, которые могут указывать на возможные развороты или продолжения тренда.
15. Volatility Arbitrage (Арбитраж волатильности) — торговая стратегия, которая стремится извлечь выгоду из различий между подразумеваемой и реализованной волатильностью или между подразумеваемой волатильностью связанных активов. Арбитражеры волатильности часто используют комбинации опционов и базовых активов для создания рыночно-нейтральных позиций, которые могут получать прибыль от изменений волатильности при минимизации риска направленного движения рынка.
16. VVIX (Индекс волатильности VIX) — показатель подразумеваемой волатильности опционов на индекс волатильности VIX. VVIX отражает рыночные ожидания в отношении будущей волатильности самого VIX и иногда называется «страхом страха». Высокие значения VVIX указывают на повышенную неопределенность в отношении будущей волатильности рынка, в то время как низкие значения предполагают более стабильные ожидания.
17. Volume-Price Trend (Тренд цена-объем) — технический индикатор, который объединяет ценовое движение и объем для выявления потенциальной силы или слабости текущего тренда. Volume-Price Trend рассчитывается путем умножения ценового изменения за период на объем за тот же период, и его восходящее или нисходящее движение может указывать на устойчивость или разворот тренда.
18. Volatility Cone (Конус волатильности) — графическое представление исторических или ожидаемых пределов волатильности цены актива с течением времени. Конус волатильности обычно строится с использованием стандартных отклонений или процентильных диапазонов исторической волатильности и может помочь трейдерам визуализировать потенциальные будущие ценовые диапазоны и установить соответствующие уровни стоп-лосс или целевой прибыли.
19. Volume Spike (Всплеск объема) — резкое и значительное увеличение торгового объема за короткий период времени, часто связанное с важными новостными событиями, объявлениями компаний или существенными изменениями рыночных настроений. Всплески объема могут указывать на потенциальные точки разворота или прорывы и часто используются трейдерами для подтверждения силы ценового движения.
20. Volatility Targeting (Таргетирование волатильности) — инвестиционная стратегия, которая стремится поддерживать постоянный уровень риска портфеля путем динамической корректировки распределения активов на основе расчетной или прогнозируемой волатильности. Стратегии таргетирования волатильности часто используются институциональными инвесторами для управления риском и улучшения соотношения риск/доходность в различных рыночных условиях.
21. Volatility Swap (Своп волатильности) — производный финансовый инструмент, который позволяет инвесторам обменивать будущую реализованную волатильность базового актива на фиксированную ставку волатильности, определенную в начале контракта. Свопы волатильности предоставляют прямой способ получения длинной или короткой позиции в будущей волатильности без необходимости торговать опционами или базовым активом.
22. Volatility-Weighted Index (Индекс, взвешенный по волатильности) — фондовый индекс, в котором веса отдельных компонентов определяются на основе их исторической или подразумеваемой волатильности, а не рыночной капитализации. Индексы, взвешенные по волатильности, стремятся обеспечить более сбалансированное представление о рынке и потенциально снизить концентрацию в отдельных крупных или волатильных компаниях.
23. Volume Reversal (Разворот объема) — ценовой паттерн, при котором изменение направления тренда сопровождается значительным увеличением торгового объема. Развороты объема часто рассматриваются как подтверждение устойчивости нового направления тренда и могут использоваться трейдерами для входа в позицию в направлении разворота или выхода из существующей позиции.
24. Volatility Breakout (Прорыв волатильности) — резкое увеличение реализованной или подразумеваемой волатильности актива выше предыдущего торгового диапазона или уровня сопротивления. Прорывы волатильности часто вызываются значительными новостными событиями или изменениями рыночных настроений и могут указывать на потенциальное начало периода повышенной рыночной активности и ценовых движений.
25. VXX (iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) — биржевая нота (ETN), которая отслеживает краткосрочные фьючерсные контракты на индекс волатильности VIX. VXX предоставляет инвесторам возможность получить доступ к волатильности фондового рынка США без необходимости торговать фьючерсами или опционами на VIX напрямую. Однако из-за эффекта contango в структуре фьючерсов на VIX, VXX обычно демонстрирует негативную доходность в долгосрочной перспективе.
26. Volatility Skew Arbitrage (Арбитраж асимметрии волатильности) — торговая стратегия, которая стремится извлечь выгоду из относительных различий в подразумеваемой волатильности опционов с разными ценами исполнения или сроками истечения. Арбитражеры асимметрии волатильности обычно продают опционы с более высокой подразумеваемой волатильностью и покупают опционы с более низкой подразумеваемой волатильностью, создавая рыночно-нейтральные позиции, которые могут получать прибыль от нормализации асимметрии волатильности с течением времени.
27. Volatility Term Structure (Срочная структура волатильности) — взаимосвязь между подразумеваемой волатильностью и временем до истечения срока действия опционов или фьючерсных контрактов на базовый актив.

Видео биржевого трейдинга с брокером БКС

Видео про трейдинг на форекс с БКС

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.