Использование фильтров и сканеров для поиска торговых идей на Российском рынке

Статьи информативныеЗапись обновлена: 08/04/2024Отзывов: 1

Поиск перспективных торговых идей является важной задачей для трейдеров и инвесторов на российском биржевом рынке. Использование фильтров и сканеров позволяет автоматизировать процесс анализа большого количества акций и выявлять бумаги, соответствующие определенным критериям. В этой статье мы рассмотрим популярные фильтры и сканеры для анализа российского рынка, научимся искать акции с заданными фундаментальными и техническими характеристиками, выявлять необычную активность и динамику в ценных бумагах, а также настраивать параметры сканеров под конкретную торговую стратегию.

Обзор популярных фильтров и сканеров для анализа российского биржевого рынка

Существует множество фильтров и сканеров, которые могут быть использованы для анализа акций на Московской бирже. Они различаются по функциональности, набору доступных критериев и сложности использования. Вот некоторые из наиболее популярных инструментов:

  1. Tradingview — онлайн-платформа для технического анализа и социальная сеть для трейдеров. Предлагает широкий выбор фильтров и сканеров по техническим и фундаментальным параметрам, а также возможность создания собственных скриптов на языке Pine.
  2. Finviz — бесплатный веб-сайт для анализа финансовых рынков. Имеет мощный скринер акций с множеством фильтров по финансовым показателям, рыночным коэффициентам, техническим индикаторам и другим критериям.
  3. QUIK — торговый терминал, популярный среди российских трейдеров. Позволяет создавать собственные сканеры на языке QLUA и фильтровать акции по различным параметрам, включая объемы торгов, волатильность, ценовые уровни и т.д.
  4. Investfunds — российский портал об инвестициях и трейдинге. Предлагает скринер акций с фильтрацией по основным финансовым мультипликаторам (P/E, EV/EBITDA, P/S и др.), дивидендной доходности, ликвидности и другим показателям.

Выбор подходящего инструмента зависит от индивидуальных предпочтений, уровня знаний и доступности данных. Многие трейдеры используют сразу несколько фильтров и сканеров для получения более полной картины рынка и верификации торговых идей.

Поиск акций с определенными фундаментальными и техническими характеристиками на Московской бирже

Фильтры и сканеры позволяют находить акции, соответствующие заданным фундаментальным и техническим критериям. Это помогает сузить список потенциальных кандидатов для торговли и сосредоточиться на наиболее перспективных бумагах.

Для поиска акций по фундаментальным характеристикам можно использовать следующие популярные фильтры:

  • Финансовые мультипликаторы (P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA и т.д.) — для выявления недооцененных или переоцененных компаний
  • Темпы роста выручки и прибыли — для поиска быстрорастущих бизнесов
  • Рентабельность (ROE, ROA, маржа операционной прибыли и т.д.) — для оценки эффективности компаний
  • Дивидендная доходность — для отбора бумаг с высокими дивидендными выплатами
  • Долговая нагрузка (Долг/Equity, Долг/EBITDA и т.д.) — для исключения компаний с избыточным долгом

При поиске акций по техническим характеристикам часто используются такие фильтры, как:

  • Процентное изменение цены за определенный период (день, неделя, месяц и т.д.)
  • Отношение текущей цены к скользящим средним (MA) разных периодов
  • Значения технических индикаторов (RSI, MACD, Стохастик и др.)
  • Объемы торгов и их динамика
  • Волатильность (ATR, Среднее истинное диапазон и т.д.)

Комбинируя различные фундаментальные и технические фильтры, трейдеры могут находить акции, которые соответствуют их торговой стратегии и критериям отбора. Например, для поиска недооцененных компаний с хорошим потенциалом роста можно использовать следующие настройки фильтра:

КритерийЗначение
P/E< 10
Темп роста выручки (год к году)> 15%
Рентабельность собственного капитала (ROE)> 20%
Цена к 200-дневной скользящей средней (MA200)> 1.1

Использование сканеров для выявления необычной активности и динамики в акциях

Сканеры могут использоваться не только для поиска акций по заданным критериям, но и для выявления необычной активности и динамики в ценных бумагах. Это особенно полезно для краткосрочных спекулятивных стратегий, основанных на импульсах цены и объемах.

Одним из популярных подходов является сканирование рынка на предмет акций с внезапным увеличением объемов торгов. Резкий рост активности часто свидетельствует о повышенном интересе участников рынка и может предшествовать значительным ценовым движениям. Для выявления таких ситуаций можно использовать фильтры по:

  • Процентному изменению объема торгов относительно среднего значения за определенный период
  • Отношению текущего объема к средним объемам за разные временные интервалы
  • Абсолютным значениям объемов торгов

Другой подход заключается в поиске акций, демонстрирующих необычную ценовую динамику. Например, можно сканировать рынок на наличие ценных бумаг, которые:

  • Достигли новых максимумов или минимумов за определенный период
  • Показывают наибольшее процентное изменение цены за день или другой интервал
  • Торгуются значительно выше или ниже скользящих средних
  • Имеют нетипичные значения технических индикаторов (например, RSI выше 70 или ниже 30)

Сканеры также позволяют отслеживать корпоративные события и новости, которые могут оказывать влияние на цены акций. Для этого используются фильтры по ключевым словам в заголовках и текстах новостей, датам отчетности, дивидендным выплатам, слияниям и поглощениям и т.д.

Настройка и оптимизация параметров сканеров под торговую стратегию на российском рынке

Для эффективного использования фильтров и сканеров необходимо настраивать их параметры в соответствии с особенностями российского рынка и своей торговой стратегией. То, что хорошо работает на западных биржах, не всегда применимо к российским реалиям.

При настройке фильтров по фундаментальным показателям следует учитывать специфику российской экономики, структуру рынка и особенности местных стандартов финансовой отчетности (РСБУ). Некоторые мультипликаторы и коэффициенты могут иметь отличные от зарубежных аналогов диапазоны значений. Поэтому важно проводить сравнительный анализ компаний внутри отраслей и адаптировать критерии отбора к российским условиям.

Для технических фильтров следует принимать во внимание особенности ликвидности и волатильности российского рынка акций. Многие эмитенты имеют относительно небольшие объемы торгов и могут демонстрировать резкие ценовые скачки. В таких условиях использование агрессивных настроек фильтров (например, по узким диапазонам отклонений от скользящих средних) может приводить к частым ложным сигналам.

Оптимизация параметров сканеров под торговую стратегию предполагает итеративный процесс тестирования и анализа результатов. Трейдеры могут экспериментировать с различными комбинациями фильтров, периодами расчета технических индикаторов, граничными значениями и другими настройками, чтобы найти оптимальный баланс между количеством и качеством генерируемых сигналов. Полезной практикой является бэктестирование стратегий на исторических данных и проведение статистического анализа результатов.

Заключение (краткое)

Фильтры и сканеры являются мощными инструментами для поиска торговых идей на российском биржевом рынке. Они помогают находить акции с заданными фундаментальными и техническими характеристиками, выявлять необычную активность и динамику в ценных бумагах, а также отслеживать важные корпоративные события. Настройка параметров сканеров с учетом специфики российского рынка и своей торговой стратегии позволяет повысить эффективность анализа и принятия инвестиционных решений. Однако фильтры и сканеры являются лишь вспомогательными инструментами, которые не могут заменить глубокое понимание рынка, комплексный анализ и строгую дисциплину в управлении рисками. Их использование должно сочетаться с другими методами оценки акций и постоянным мониторингом рыночной ситуации.

Видео


Видео биржевого трейдинга с брокером БКС

Видео про трейдинг на форекс с БКС

 

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

БКС-ФорексБКС БРОКЕРФинам ФорексБрокер ФинамАльфа-Форекс

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Стратегии торговли опционамиДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы

Спасибо, что читаете нас

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Один отзыв для “Использование фильтров и сканеров для поиска торговых идей на Российском рынке

  • Мултановский:

    Можно совмещать обычные инструменты с такими вот сканерами и фильтрами. Они помогут принять верное решение и понять, как складывается ситуация в настоящем времени. Отличная комбинация для получения стабильного дохода вне зависимости от ситуации. А фильтры действительно рабочие и эффективные.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.