Использование осцилляторов в техническом анализе: руководство для новичков

Осцилляторы являются важнейшим классом индикаторов технического анализа, которые позволяют оценивать состояние перекупленности/перепроданности рынка, улавливать развороты трендов и генерировать торговые сигналы. В отличие от трендовых индикаторов, осцилляторы лучше работают в условиях бокового движения цены и способны предупреждать о завершении трендов.

Правильное использование осцилляторов в сочетании с другими методами анализа значительно повышает эффективность торговли на бирже. В этой статье мы детально рассмотрим основные виды осцилляторов, принципы их построения и применения в трейдинге.

Основные виды осцилляторов и принципы их работы на бирже

Осцилляторы представляют собой математические модели, которые преобразуют ценовую динамику и/или объемы торгов в колебания определенного индикатора в фиксированном диапазоне. Большинство осцилляторов строятся по шкале от 0 до 100 и имеют зоны перекупленности и перепроданности, выход за которые сигнализирует о потенциальном развороте.

К наиболее популярным биржевым осцилляторам относятся:

• RSI (индекс относительной силы) — измеряет внутреннюю силу тренда через соотношение периодов роста и падения цены
• Стохастик — показывает положение текущей цены закрытия относительно диапазона цен за определенный период
• CCI (индекс товарного канала) — определяет циклические отклонения цены от скользящей средней
• MACD (схождение-расхождение скользящих средних) — выявляет изменение силы и направления тренда

Несмотря на разные формулы расчета, рыночная интерпретация сигналов осцилляторов довольно схожа. Они эффективно работают в диапазонах, когда цена колеблется в определенном коридоре, периодически приближаясь к верхней и нижней границам. Отскок индикатора от зоны перекупленности вниз трактуется как сигнал к продаже (шорту), а разворот из зоны перепроданности вверх — как сигнал к покупке (лонгу).

Границы перекупленности и перепроданности могут варьироваться в зависимости от волатильности конкретного актива и текущего состояния рынка. Классические настройки:

При использовании осцилляторов важно учитывать текущий тренд цены. Отскок осциллятора от зоны перекупленности в условиях восходящего тренда часто означает лишь временную коррекцию, после которой рост возобновится. И наоборот, разворот вверх из зоны перепроданности в нисходящем тренде может оказаться лишь отскоком «мертвой кошки». Наиболее сильными сигналами осцилляторов считаются их развороты в направлении, противоположном основному тренду.

Стратегии торговли на бирже с использованием сигналов осцилляторов

Существует множество торговых стратегий, основанных на сигналах тех или иных осцилляторов. Большинство из них так или иначе пытается определить точки входа в направлении основного тренда после коррекционных откатов. Выбор конкретного осциллятора и техники его применения зависит от индивидуальных предпочтений трейдера и специфики рынка.

Вот несколько типовых стратегий, которые подойдут для начинающих:

1. RSI в зонах экстремумов:

• Покупка, когда RSI поднимается выше 30 из зоны перепроданности
• Продажа, когда RSI опускается ниже 70 из зоны перекупленности

Стоп-лосс размещается чуть ниже/выше ближайшего локального экстремума цены, а тейк-профит — на расстоянии 2-3 стопов в направлении сделки. Эта простая стратегия позволяет торговать на коррекционных откатах.

2. Стохастик+RSI:

1. Дождаться одновременного разворота Стохастика из зоны перекупленности/перепроданности
2. Дождаться аналогичного разворота RSI для подтверждения сигнала
3. Открывать позицию по направлению разворота осцилляторов
4. Стоп-лосс за локальным экстремумом, тейк-профит при достижении противоположной зоны

Сочетание двух осцилляторов отфильтровывает часть ложных сигналов и повышает соотношение прибыльных сделок.

3. MACD+Стохастик

• Открывать лонг, когда MACD поднимается выше сигнальной линии, а Стохастик идет вверх
• Открывать шорт, когда MACD опускается ниже сигнальной линии, а Стохастик идет вниз
• Фиксировать часть позиции при достижении противоположной зоны перекупленности/перепроданности по Стохастику
• Передвигать стоп в безубыток и держать остаток до разворота MACD

Эта тактика позволяет улавливать не только коррекции, но и начало новых трендовых движений, используя потенциал хода до конца.

Разумеется, это лишь базовые шаблоны стратегий, которые необходимо адаптировать под конкретный рынок и стиль трейдинга. Желательно протестировать различные комбинации осцилляторов и техник на истории, чтобы подобрать оптимальный вариант. Осцилляторы редко используются изолированно, а обычно в связке с другими инструментами анализа.

Комбинирование осцилляторов с трендовыми индикаторами для подтверждения сигналов на бирже

Осцилляторы лучше всего работают в диапазонах, но плохо предсказывают продолжительные трендовые движения. Они склонны давать преждевременные сигналы разворота при сильных трендах, когда цена подолгу игнорирует состояния перекупленности и перепроданности. Поэтому для фильтрации ложных сигналов осцилляторов рекомендуется использовать трендовые индикаторы.

Самый популярный вариант — комбинации осцилляторов со скользящими средними разных периодов, которые отражают направление и силу тренда. Обычно используются 50, 100 и 200-периодные SMA или EMA. Правила торговли в связке:

• Открывать позиции по сигналам осцилляторов только в направлении основного тренда по SMA/EMA
• Игнорировать сигналы осцилляторов против направления SMA/EMA
• Рассматривать пересечения SMA/EMA разных периодов в качестве дополнительных фильтров

Другой вариант фильтрации — применение индикаторов направленного движения ADX, DI+/DI-. Эти индикаторы оценивают наличие и силу трендового движения. Сигналы к покупкам и продажам по осцилляторам при ADX выше 20-25 являются более надежными, чем при низких значениях этого индикатора.

Конфирмация трендовыми индикаторами позволяет отсеять многие ложные пробои уровней перекупленности и перепроданности, но не отменяет полностью риски. Сигналы осцилляторов против тренда все равно могут приводить к убыткам, если открывать позиции слишком рано. Поэтому помимо индикаторных комбинаций, необходимо учитывать и более глобальный контекст рынка — уровни поддержки/сопротивления, объемы торгов и свечные паттерны.

Весьма информативны дивергенции (расхождения) между показаниями осцилляторов и движением цены. Если цена обновляет максимумы, а осциллятор не подтверждает их своими пиками — это сигнал слабости восходящего тренда и приближения коррекции. И наоборот, более высокие минимумы осциллятора по сравнению с ценовыми являются сигналом истощения нисходящего тренда. Дивергенции RSI и Стохастика с ценой заметно повышают вероятность успешных сделок против тренда.

Настройка параметров осцилляторов под разные рыночные условия и инструменты на бирже

Эффективность торговых сигналов по осцилляторам во многом зависит от правильного выбора их параметров — периодов усреднения, уровней перекупленности/перепроданности и др. Универсальных настроек, одинаково хорошо работающих на всех рынках и таймфреймах, не существует. Те же стандартные параметры осцилляторов (RSI 14, Стохастик 5/3/3, CCI 20) были оптимизированы автором под определенные инструменты.

В общем случае при выборе настроек осцилляторов следует руководствоваться следующей логикой:

• Для высоковолатильных активов и младших таймфреймов — более чувствительные настройки (короткие периоды, узкие зоны экстремумов)
• Для низковолатильных активов и старших таймфреймов — менее чувствительные настройки (длинные периоды, широкие зоны)

Например, для торговли на часовом графике фьючерса на индекс РТС более эффективен может быть Стохастик 8/5/5, а для дневного графика акций Сбербанка — 21/7/7. Выбор конкретных параметров — дело индивидуального тестирования и оптимизации стратегии под нужный инструмент.

Кроме того, границы зон перекупленности/перепроданности имеет смысл адаптировать к текущей рыночной фазе. В условиях стабильного «бычьего» тренда сигналы к продаже по RSI целесообразно искать не в зоне 70-80, а 80-90. И наоборот, в затяжном «медвежьем» тренде сигналы к покупкам лучше искать в области 10-20, а не 20-30 по RSI.

Таким образом, готовых универсальных рецептов по настройке осцилляторов не существует. Оптимальные параметры различаются не только для разных рынков, но и для отдельных фаз и таймфреймов внутри одного инструмента. Желательно иметь 2-3 варианта настроек осцилляторов (для трендовых, флэтовых, высоко- и низковолатильных состояний рынка) и комбинировать их по мере необходимости.

1. 1. Выбрать 1-2 основных осциллятора для анализа и торговли
   2. Протестировать разные наборы параметров на истории разных таймфреймов
   3. Подобрать оптимальные настройки, дающие максимум прибыльных сигналов

Видео

Видео биржевого трейдинга с брокером БКС

Видео про трейдинг на форекс с БКС

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.