Использование уровней поддержки и сопротивления при торговле акциями на ММВБ

Статьи информативныеЗапись обновлена: 29/05/2024Отзывов: 0

Уровни поддержки и сопротивления являются важными инструментами технического анализа, которые широко используются трейдерами при торговле акциями на фондовом рынке. Эти уровни представляют собой ключевые ценовые области, где спрос и предложение находятся в равновесии, и цена имеет тенденцию останавливаться или разворачиваться. Понимание и правильное использование уровней поддержки и сопротивления может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения о входе в рынок, выходе из позиций и установке стоп-лоссов. В этой статье мы подробно рассмотрим основные понятия, методы определения и практические приемы торговли акциями на Московской бирже с использованием уровней поддержки и сопротивления, а также обсудим примеры успешных сделок и потенциальные риски.

Основные понятия: что такое уровни поддержки и сопротивления на бирже

Уровень поддержки — это ценовая область, где спрос на актив достаточно силен, чтобы остановить или развернуть нисходящее движение цены. На графике уровни поддержки обычно располагаются ниже текущей цены и выступают в качестве «пола», ограничивающего потенциал снижения.

Уровень сопротивления, напротив, представляет собой ценовую область, где предложение актива достаточно велико, чтобы остановить или развернуть восходящее движение цены. На графике уровни сопротивления располагаются выше текущей цены и действуют как «потолок», ограничивающий потенциал роста.

Важно понимать, что уровни поддержки и сопротивления не являются точными ценовыми значениями, а представляют собой области, в пределах которых цена может колебаться. Чем больше раз цена тестирует уровень и «отскакивает» от него, тем более значимым и надежным считается этот уровень.

Когда цена пробивает уровень поддержки, он часто становится новым уровнем сопротивления, так как участники рынка, купившие актив на этом уровне, стремятся закрыть позиции при откате цены к пробитому уровню. Аналогично, когда цена пробивает уровень сопротивления, он нередко становится новым уровнем поддержки, поскольку трейдеры, продавшие актив на этом уровне, могут начать выкупать его при снижении цены к пробитому уровню.

Уровни поддержки и сопротивления могут быть горизонтальными, наклонными (тренд) или динамическими (скользящие средние). Они формируются на разных таймфреймах — от минутных графиков до недельных и месячных. Как правило, чем выше таймфрейм, тем более значимыми и надежными считаются уровни.

Методы определения уровней поддержки и сопротивления на графиках акций

Существует несколько основных методов определения уровней поддержки и сопротивления на графиках акций:

  1. Локальные минимумы и максимумы цены. Уровни поддержки часто формируются на локальных минимумах цены, где покупатели ранее проявляли активность и останавливали снижение. Соответственно, уровни сопротивления нередко располагаются на локальных максимумах, где продавцы ранее наращивали объемы и сдерживали рост цены.
  2. Круглые числа и психологические уровни. Цены акций часто «притягиваются» к круглым числам (например, 100, 500, 1000 рублей), которые выступают в качестве психологических уровней поддержки или сопротивления. Участники рынка нередко размещают лимитные ордера вблизи круглых чисел, что усиливает их значимость.
  3. Уровни Фибоначчи. Коррекционные уровни Фибоначчи (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%) могут выступать в качестве потенциальных зон поддержки или сопротивления при развороте или откате цены после сильных трендовых движений.
  4. Скользящие средние. Различные виды скользящих средних (простые, экспоненциальные, взвешенные) могут служить динамическими уровнями поддержки и сопротивления, особенно на старших таймфреймах. Пробой или отскок цены от скользящей средней часто сигнализирует о смене тренда или коррекции.
  5. Кластерный анализ объемов. Области, где наблюдалось значительное скопление объемов торгов (кластеры), могут выступать в качестве потенциальных уровней поддержки или сопротивления, так как отражают активность крупных игроков.

На практике трейдеры часто используют комбинацию различных методов для подтверждения значимости уровней и фильтрации ложных сигналов. Например, если цена акции приближается к локальному минимуму, который совпадает с уровнем Фибоначчи и круглым числом, то вероятность отскока от этой области повышается.

Точность определения уровней поддержки и сопротивления во многом зависит от выбора таймфрейма, периода анализа и индивидуальных настроек графика. Как правило, более надежные уровни формируются на старших таймфреймах (от часового до недельного) и охватывают больший период истории котировок (от нескольких месяцев до нескольких лет).

Кроме того, уровни поддержки и сопротивления могут сдвигаться и изменять свою значимость под влиянием фундаментальных факторов, таких как выход важных новостей, отчетов или изменение рыночных условий. Поэтому трейдерам важно регулярно пересматривать и корректировать уровни с учетом новой информации.

Как торговать акциями на ММВБ, используя уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления могут использоваться трейдерами для реализации различных торговых стратегий на ММВБ:

  • Открытие позиций при отскоке цены от уровня. Когда цена акции приближается к сильному уровню поддержки, трейдер может открыть длинную позицию в расчете на отскок цены вверх. Соответственно, при приближении цены к уровню сопротивления можно открыть короткую позицию в ожидании отката вниз.
  • Открытие позиций при пробое уровня. Если цена акции пробивает уровень поддержки на повышенном объеме, то это может сигнализировать о слабости покупателей и потенциале дальнейшего снижения. В этом случае трейдер может открыть короткую позицию. Аналогично, пробой уровня сопротивления вверх может служить сигналом к открытию длинной позиции в расчете на продолжение роста.
  • Установка стоп-лоссов и тейк-профитов на основе уровней. Уровни поддержки и сопротивления могут использоваться для определения оптимальных мест для размещения защитных стоп-приказов и фиксации прибыли. Например, стоп-лосс может устанавливаться чуть ниже уровня поддержки, а тейк-профит — вблизи уровня сопротивления.
  • Определение целевых уровней для движения цены. Расстояние между уровнями поддержки и сопротивления может служить ориентиром для потенциала дальнейшего движения цены. Например, если цена пробивает уровень сопротивления, то ближайший уровень сопротивления выше может рассматриваться как целевой ориентир для фиксации прибыли.

При торговле на основе уровней поддержки и сопротивления важно учитывать и подтверждающие факторы, такие как:

  • Объем торгов. Рост объемов при приближении цены к уровню и при его пробое свидетельствует о силе движения и повышает вероятность успешной сделки.
  • Свечные паттерны. Формирование на уровнях поддержки и сопротивления разворотных свечных паттернов (например, «молот» или «висельник») может подтверждать потенциал отскока или пробоя.
  • Дивергенции. Расхождения между динамикой цены и индикаторами (например, MACD или RSI) вблизи уровней могут сигнализировать об ослаблении тренда и вероятности разворота.

Пример торговли на основе уровней поддержки и сопротивления. Предположим, цена акции Газпрома на часовом графике ММВБ находится у сильного уровня поддержки 200 рублей, который ранее неоднократно сдерживал снижение котировок. При этом на индикаторе RSI формируется бычья дивергенция (цена падает, а индикатор растет). Трейдер может открыть длинную позицию чуть выше 200 рублей, разместить защитный стоп-лосс ниже 198 рублей, а тейк-профит — у ближайшего уровня сопротивления 210 рублей. Если цена отскочит от поддержки и достигнет цели, то соотношение прибыли к риску (R/R) составит около 5:1, что является привлекательным показателем для сделки.

Примеры успешных сделок на основе анализа уровней поддержки и сопротивления

Приведем несколько примеров успешных сделок, основанных на использовании уровней поддержки и сопротивления на ММВБ:

  1. Акции Сбербанка (SBER) в период с января по март 2020 года несколько раз тестировали уровень поддержки около 235 рублей на дневном графике. В начале апреля цена пробила этот уровень вниз на фоне негативных новостей, связанных с пандемией COVID-19. Трейдеры, открывшие короткие позиции на пробое поддержки, могли заработать более 10% прибыли за несколько дней, так как цена упала до следующего уровня поддержки около 210 рублей.
  2. Акции Норильского никеля (GMKN) в период с июля по сентябрь 2021 года находились в восходящем тренде и неоднократно тестировали уровень сопротивления около 25000 рублей на недельном графике. В начале октября цена пробила этот уровень вверх на повышенных объемах, что стало сигналом к покупке. Трейдеры, открывшие длинные позиции на пробое, могли заработать около 20% прибыли за месяц, поскольку цена достигла следующего уровня сопротивления около 30000 рублей.
  3. Акции Магнита (MGNT) в период с ноября 2021 года по январь 2022 года консолидировались в диапазоне между уровнем поддержки 5400 рублей и уровнем сопротивления 6000 рублей на дневном графике. В середине января цена пробила уровень поддержки вниз, однако на следующий день вернулась обратно в диапазон. Этот «ложный пробой» стал сигналом к покупке с целью на уровне сопротивления. Трейдеры, открывшие длинные позиции на откате к пробитому уровню, могли заработать около 10% прибыли за несколько дней.

Важно отметить, что приведенные примеры являются иллюстративными и не гарантируют получения аналогичных результатов в будущем. Каждая сделка на рынке сопряжена с рисками и требует тщательного анализа и risk-менеджмента.

Видео биржевого трейдинга с брокером БКС

Видео про трейдинг на форекс с БКС

 

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

БКС-ФорексБКС БРОКЕРФинам ФорексБрокер ФинамАльфа-Форекс

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Стратегии торговли опционамиДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы

Спасибо, что читаете нас

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.