Построение глобально диверсифицированных портфелей с использованием инструментов ММВБ

Статьи информативныеЗапись обновлена: 30/05/2024Отзывов: 0

Глобальная диверсификация инвестиционного портфеля является важным инструментом для снижения рисков и повышения потенциальной доходности при инвестировании на фондовом рынке. Московская биржа (ММВБ) предоставляет различные возможности для построения глобально диверсифицированных портфелей, включая акции иностранных компаний и биржевые фонды (ETF). В этой статье мы рассмотрим преимущества и стратегии глобальной диверсификации портфеля с использованием инструментов ММВБ.

Преимущества глобальной диверсификации портфеля для снижения рисков и повышения доходности при заработке на бирже

Глобальная диверсификация портфеля позволяет инвесторам распределять свои вложения между различными странами, секторами экономики и типами активов. Это помогает снизить влияние специфических рисков, связанных с отдельными рынками или компаниями. Например, если экономика одной страны переживает спад, инвестиции в других странах могут компенсировать потенциальные потери.

Кроме того, глобальная диверсификация открывает доступ к более широкому спектру инвестиционных возможностей. Инвесторы могут получить доступ к быстрорастущим рынкам, инновационным компаниям и секторам, которые могут быть недоступны на локальном рынке. Это позволяет повысить потенциальную доходность портфеля за счет участия в глобальном экономическом росте.

Исследования показывают, что глобально диверсифицированные портфели демонстрируют лучшие показатели риска и доходности по сравнению с портфелями, сосредоточенными только на одном рынке. Например, по данным Morningstar, за период с 1970 по 2020 год глобально диверсифицированный портфель акций показал среднегодовую доходность 10,2% с волатильностью 14,5%, в то время как портфель, состоящий только из акций США, показал доходность 10,7% с волатильностью 15,4%.

Однако важно понимать, что глобальная диверсификация не устраняет полностью риски инвестирования. Глобальные рынки могут быть подвержены системным рискам, таким как мировые экономические кризисы или геополитические события. Поэтому инвесторам необходимо тщательно оценивать свой риск-профиль и распределять активы в соответствии со своими инвестиционными целями и горизонтом инвестирования.

Таким образом, глобальная диверсификация портфеля является эффективным инструментом для снижения рисков и повышения потенциальной доходности при инвестировании на фондовом рынке. ММВБ предоставляет различные возможности для построения глобально диверсифицированных портфелей, которые мы рассмотрим далее.

Использование акций иностранных компаний, торгуемых на ММВБ, для диверсификации инвестиционного портфеля

Московская биржа предлагает инвесторам возможность приобретать акции иностранных компаний, торгуемых на ММВБ. Эти акции представляют собой депозитарные расписки (ADR и GDR) на акции иностранных эмитентов, таких как Apple, Amazon, Microsoft, Alibaba и других.

Включение акций иностранных компаний в инвестиционный портфель позволяет диверсифицировать вложения не только по странам, но и по секторам экономики. Инвесторы могут получить доступ к ведущим мировым компаниям из различных отраслей, таких как технологии, здравоохранение, потребительские товары и другие.

Например, инвестор может сформировать портфель, состоящий из акций российских и иностранных компаний в следующей пропорции:

  • 50% — акции российских компаний (Газпром, Сбербанк, Яндекс и др.)
  • 30% — акции американских компаний (Apple, Amazon, Microsoft и др.)
  • 10% — акции европейских компаний (Nestle, LVMH, Siemens и др.)
  • 10% — акции азиатских компаний (Alibaba, Toyota, Samsung и др.)

Такое распределение позволяет снизить зависимость портфеля от экономической ситуации в отдельных странах и отраслях, а также получить доступ к потенциальному росту глобальных лидеров.

Однако при инвестировании в иностранные акции на ММВБ следует учитывать дополнительные факторы, такие как валютные риски и особенности налогообложения. Инвесторам необходимо анализировать финансовое состояние и перспективы иностранных компаний, а также следить за геополитическими и экономическими событиями, которые могут повлиять на их стоимость.

Роль ETF в построении глобально диверсифицированных портфелей на Московской бирже

Биржевые фонды (ETF) являются удобным инструментом для построения глобально диверсифицированных портфелей на Московской бирже. ETF представляют собой фонды, акции которых торгуются на бирже и отслеживают динамику определенного индекса, сектора или группы активов.

На ММВБ доступны ETF, предоставляющие экспозицию на различные мировые рынки и секторы экономики. Например, ETF на индекс S&P 500 позволяет инвестировать в широкий спектр крупнейших американских компаний, ETF на индекс MSCI Emerging Markets — в компании развивающихся стран, а отраслевые ETF — в компании определенных секторов, таких как технологии, здравоохранение или энергетика.

Использование ETF для глобальной диверсификации портфеля имеет ряд преимуществ:

  1. Простота и удобство: ETF позволяют получить диверсифицированную экспозицию на различные рынки и сектора с помощью одной сделки.
  2. Низкие затраты: ETF, как правило, имеют более низкие комиссии и расходы по сравнению с активно управляемыми фондами.
  3. Прозрачность: ETF публикуют информацию о своих активах и следуют пассивной стратегии, что делает их более прозрачными для инвесторов.
  4. Ликвидность: Акции ETF торгуются на бирже, что обеспечивает высокую ликвидность и возможность быстрого входа и выхода из позиций.

Пример глобально диверсифицированного портфеля с использованием ETF на ММВБ:

ETFЭкспозицияДоля в портфеле
FinEx USA UCITS ETFАмериканский рынок акций30%
FinEx MSCI Germany UCITS ETFНемецкий рынок акций20%
FinEx MSCI China UCITS ETFКитайский рынок акций20%
FinEx Gold ETFЗолото10%
FinEx Cash Equivalents UCITS ETFДенежный рынок20%

Такой портфель обеспечивает широкую диверсификацию по странам, секторам и типам активов, а также включает защитные инструменты, такие как золото и денежные средства.

Оптимизация валютных рисков при построении глобально диверсифицированных портфелей на ММВБ

Инвестирование в иностранные активы на Московской бирже сопряжено с валютными рисками. Колебания обменных курсов могут оказывать значительное влияние на стоимость портфеля и его доходность. Поэтому важной задачей при построении глобально диверсифицированных портфелей является оптимизация валютных рисков.

Одним из способов снижения валютных рисков является хеджирование с помощью валютных фьючерсов или опционов. Эти инструменты позволяют зафиксировать обменный курс на определенную дату в будущем и защитить портфель от неблагоприятных изменений валютных курсов. Однако хеджирование связано с дополнительными затратами и требует навыков работы с производными финансовыми инструментами.

Другой подход к оптимизации валютных рисков — выбор ETF, номинированных в рублях или валюте, коррелирующей с рублем. На ММВБ доступны ETF, отслеживающие индексы иностранных рынков, но номинированные в рублях, что позволяет снизить влияние колебаний обменных курсов на стоимость портфеля.

Кроме того, инвесторы могут диверсифицировать валютные риски, включая в портфель активы, номинированные в разных валютах. Например, портфель может состоять из акций и ETF, номинированных в долларах США, евро, юанях и других валютах. Такая диверсификация помогает сбалансировать влияние изменений отдельных валютных курсов на общую стоимость портфеля.

Также важно учитывать макроэкономические факторы и прогнозы динамики валютных курсов при принятии инвестиционных решений. Анализ экономической ситуации в странах, валюты которых представлены в портфеле, помогает оценить потенциальные риски и возможности, связанные с изменениями обменных курсов.

Психологические барьеры, препятствующие эффективной глобальной диверсификации портфеля на бирже ММВБ

Несмотря на очевидные преимущества глобальной диверсификации портфеля, многие инвесторы сталкиваются с психологическими барьерами, которые препятствуют эффективному распределению активов на бирже ММВБ. Рассмотрим некоторые из этих барьеров и способы их преодоления.

Одним из распространенных барьеров является предвзятость в отношении домашнего рынка (home bias). Инвесторы склонны отдавать предпочтение активам своей страны, игнорируя потенциальные возможности на зарубежных рынках. Это может быть связано с ощущением большей осведомленности и контроля над локальными активами, а также с эмоциональной привязанностью к отечественным компаниям.

Для преодоления этого барьера инвесторам необходимо осознать, что глобальные рынки предлагают широкий спектр инвестиционных возможностей и потенциал для диверсификации рисков. Изучение глобальных экономических трендов, анализ отраслей и компаний в разных странах помогает расширить инвестиционные горизонты и принимать более объективные решения.

Другой психологический барьер — страх перед неизвестностью и сложностью инвестирования в иностранные активы. Инвесторы могут опасаться языковых барьеров, различий в регулировании и корпоративной культуре, а также сложностей с анализом зарубежных компаний.

Решением этой проблемы может стать использование ETF, которые предоставляют диверсифицированную экспозицию на зарубежные рынки и сектора без необходимости глубокого анализа отдельных компаний. Кроме того, образовательные ресурсы, семинары и консультации профессионалов помогают повысить уровень знаний и уверенности при инвестировании в иностранные активы.

Видео биржевого трейдинга с брокером БКС

Видео про трейдинг на форекс с БКС

 

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

БКС-ФорексБКС БРОКЕРФинам ФорексБрокер ФинамАльфа-Форекс

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Стратегии торговли опционамиДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы

Спасибо, что читаете нас

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.