Применение скользящих средних при торговле нефтяными инструментами

Скользящие средние (Moving Averages, MA) являются одним из наиболее широко используемых инструментов технического анализа в торговле на финансовых рынках, в том числе при работе с нефтяными активами. Они помогают определять направление и силу тренда, выявлять потенциальные уровни поддержки и сопротивления, а также генерировать торговые сигналы. В этой статье мы подробно рассмотрим различные аспекты применения скользящих средних в торговле нефтяными инструментами.

Использование пересечений MA для определения точек входа в нефтяные сделки

Одним из ключевых применений скользящих средних в трейдинге является использование их пересечений для определения точек входа в рынок. Когда более короткая скользящая средняя (например, 50-периодная) пересекает снизу вверх более длинную (например, 200-периодную), это может рассматриваться как сигнал к покупке, поскольку указывает на потенциальное начало восходящего тренда.

И наоборот, когда короткая MA пересекает длинную сверху вниз, это может быть сигналом к продаже или открытию короткой позиции, так как предполагает возможный старт нисходящего тренда. Такой подход особенно эффективен на рынке нефти, где цены часто демонстрируют выраженные трендовые движения.

Пример сигнала на покупку нефти WTI возник в начале ноября 2020 года, когда 50-дневная скользящая средняя пересекла вверх 200-дневную. Цена в последующие месяцы выросла более чем на 50%.

Важно отметить, что сигналы на основе пересечения MA не всегда однозначны и могут давать ложные срабатывания, особенно в периоды рыночной волатильности. Поэтому использовать их следует в сочетании с другими методами анализа и с учетом текущей рыночной конъюнктуры.

Кроме того, для повышения надежности сигналов имеет смысл дожидаться закрытия свечи (бара) после пересечения MA, а также использовать дополнительные фильтры, такие как минимальный наклон скользящих средних или их расхождение на определенную величину.

Комбинирование различных периодов MA для анализа трендов на рынке нефти

Анализ трендов на рынке нефти можно проводить путем комбинирования скользящих средних с разными периодами расчета. Наиболее распространены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные периоды MA — например, 10, 50 и 200.

Когда цена находится выше всех трех скользящих средних, и они расположены друг над другом по возрастанию периодов (10 выше 50, а 50 выше 200), это указывает на сильный восходящий тренд. Если же цена находится ниже скользящих средних, и они направлены вниз, это свидетельствует о нисходящей тенденции.

В моменты, когда скользящие средние переплетаются между собой и цена колеблется вокруг них, рынок считается находящимся в боковом тренде или консолидации. Анализ взаимного расположения и наклона разных MA дает трейдеру представление о доминирующем направлении движения цены.

Сочетание нескольких скользящих со смещенными периодами позволяет строить более адаптивные торговые стратегии. К примеру, можно открывать позиции по пересечению 10-периодной и 50-периодной MA только в случае, если они обе находятся выше 200-периодной, что подтверждает восходящий тренд старшего порядка.

Наглядный пример восходящего тренда по нефти Brent наблюдался с ноября 2020 по июль 2021 года, когда цена последовательно закрепилась над 10-дневной, 50-дневной и 200-дневной скользящими средними, которые сами развернулись вверх и не меняли порядок взаимного расположения.

Применение экспоненциальных скользящих средних в краткосрочной торговле нефтью

В краткосрочной торговле нефтяными контрактами особую популярность имеют экспоненциальные скользящие средние (Exponential Moving Averages, EMA). В отличие от простых MA, они придают больший вес последним значениям цены, что позволяет им быстрее реагировать на рыночные изменения.

Наиболее распространенные периоды EMA в краткосрочном трейдинге нефтью — 12 и 26. Их пересечения формируют индикатор MACD (схождение-расхождение скользящих средних), который дает сигналы на покупку, когда 12-периодная EMA пересекает 26-периодную снизу вверх, и сигналы на продажу — при пересечении сверху вниз.

Использование EMA с малыми периодами (5, 10, 12) позволяет улавливать локальные развороты цены и корректировать позиции с учетом краткосрочных движений. При этом следует учитывать, что за счет большей чувствительности к колебаниям цены сигналы на основе EMA чаще генерируются в боковом рынке и менее надежны.

Для отсеивания ложных сигналов в краткосрочной торговле применяют дополнительные подтверждающие факторы, такие как анализ свечных моделей, уровней поддержки/сопротивления, объемов торгов. Сочетание EMA с осцилляторами (Stochastic, RSI) позволяет точнее определять моменты перекупленности и перепроданности рынка.

Пример краткосрочной стратегии на основе EMA — открытие длинной позиции по нефти при пересечении вверх 10-периодной EMA 20-периодной, с закрытием части позиции на отскоке цены от 5-периодной EMA, которая служит динамическим уровнем приема прибыли.

Стратегия «золотого креста» и «мертвого креста» на нефтяном рынке: особенности и риски

Одной из самых известных стратегий на основе скользящих средних является стратегия «золотого креста» (golden cross) и «мертвого креста» (death cross). Золотой крест формируется тогда, когда 50-периодная MA пересекает снизу вверх 200-периодную, что рассматривается как мощный сигнал к покупке и началу долгосрочного бычьего тренда.

Мертвый крест, напротив, образуется при пересечении 50-периодной MA 200-периодной сверху вниз и считается сигналом к продаже и началу затяжного медвежьего тренда. Эта стратегия особенно популярна среди инвесторов, поскольку улавливает большие ценовые движения.

Однако следует помнить, что золотые и мертвые кресты на рынке нефти случаются довольно редко (обычно несколько раз в год), к моменту их образования тренд часто оказывается уже достаточно зрелым, а потенциал прибыли — ограниченным. Кроме того, иногда возникают ложные кресты, которые не подтверждаются и разворачиваются в обратную сторону.

Последний золотой крест по нефти Brent случился в середине мая 2022 года и привел к росту цены на 15% за последующий месяц. А предшествующий мертвый крест в середине февраля 2020 года стал началом обвального падения нефти на фоне пандемии Covid-19.

Чтобы повысить достоверность торговых сигналов, поступающих от золотых и мертвых крестов, опытные трейдеры дожидаются закрепления цены после пересечения MA (ретеста), анализируют динамику спреда между скользящими средними, а также учитывают фундаментальные факторы, влияющие на рынок нефти.

Риски при использовании стратегии «золотого креста» и «мертвого креста» на нефтяном рынке:

1. Запаздывание сигналов относительно начала трендового движения
2. Возможность ложных пересечений скользящих средних
3. Необходимость дополнительных фильтров и подтверждений сигналов
4. Низкая частота формирования сигнальных крестов

Особенности применения стратегии «золотого креста» и «мертвого креста» на рынке нефти:

• Улавливание мощных и долгосрочных трендовых движений
• Ориентация на среднесрочную и долгосрочную перспективу
• Необходимость учета фундаментальных факторов и рыночного сентимента
• Эффективность в комбинации с другими методами технического анализа

Адаптация периодов скользящих средних к волатильности нефтяных котировок

Выбор оптимальных периодов скользящих средних для анализа нефтяного рынка во многом зависит от волатильности цен. В периоды высокой волатильности, когда котировки совершают резкие и частые колебания, имеет смысл использовать более короткие MA, чтобы быстрее реагировать на изменение рыночной ситуации.

И наоборот, при низкой волатильности, характерной для спокойного и трендового рынка, можно применять более длинные периоды MA, которые позволяют отфильтровывать рыночные шумы и следовать за основной тенденцией. Кроме того, в зависимости от стиля торговли и временного горизонта, трейдер может динамически корректировать используемые периоды.

Один из способов адаптации периодов MA к меняющейся волатильности — использование индикатора средней истинного диапазона (Average True Range, ATR), который измеряет величину ценовых колебаний за определенный период. Чем выше значение ATR, тем более волатильным является рынок, и тем короче должны быть периоды скользящих средних.

Например, если 14-дневный ATR по нефти WTI составляет $2, то можно использовать 10-периодную и 20-периодную MA для поиска краткосрочных торговых сигналов. Если же ATR вырастает до $5, то целесообразно перейти на более короткие периоды, скажем, 5 и 10, чтобы сохранить чувствительность к рыночной динамике.

Наглядный пример влияния волатильности на выбор периодов MA — поведение цен на нефть весной 2020 года, когда на фоне обвала мирового спроса котировки падали на десятки процентов в день. В этих условиях даже 50-дневная MA оказывалась слишком «медленной» и существенно отставала от цены.

Таким образом, гибкий подход к выбору параметров скользящих средних в зависимости от поведения цен и волатильности нефтяного рынка позволяет строить более адаптивные и устойчивые торговые стратегии. При этом необходимо регулярно пересматривать используемые настройки и комбинировать анализ MA с другими индикаторами и методами принятия решений.

Заключение

Скользящие средние являются важнейшим инструментом технического анализа при торговле нефтяными активами. Они позволяют определять направление и силу тренда, улавливать рыночные развороты, генерировать торговые сигналы. Комбинирование разных видов и периодов MA, использование их пересечений и взаимного расположения дает возможность реализовывать разнообразные торговые стратегии с учетом индивидуальных предпочтений и склонности к риску. Однако следует помнить, что скользящие средние, как и любые другие технические индикаторы, не дают гарантированных сигналов и должны использоваться в сочетании с фундаментальным анализом, оценкой рыночной волатильности и эффективными методами управления капиталом.

ОБЗОРЫ ОБУЧАЮЩИХ и ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ
НЕЙРОСЕТИ	БИРЖА, АКЦИИ	ТРЕЙДИНГ	ИНВЕСТИЦИИ	МАРКЕТПЛЕЙСЫ	КРИПТОТРЕЙДИНГ

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

Видео биржевого трейдинга с брокером БКС

Видео про трейдинг на форекс с БКС

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.