Скользящие средние как торговые сигналы

Скользящие средние являются одним из наиболее популярных и широко используемых инструментов технического анализа на финансовых рынках. Они позволяют сглаживать ценовые колебания, выявлять текущий тренд и генерировать торговые сигналы. В этой статье мы подробно рассмотрим основные виды скользящих средних, их применение на бирже, а также возможности и ограничения торговых стратегий, построенных на их основе.

Основные виды скользящих средних и их применение на бирже

Скользящая средняя (Moving Average, MA) представляет собой среднее значение цены за определенный период времени. При этом с появлением каждой новой цены самое старое значение исключается из расчета, а новое — добавляется. Таким образом, скользящая средняя постоянно обновляется и «скользит» во времени. Главной функцией MA является сглаживание краткосрочных ценовых флуктуаций и выявление основной тенденции движения цены.

На финансовых рынках используют несколько основных типов скользящих средних:

1. Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA) — рассчитывается как среднее арифметическое цен за определенный период. Например, 10-дневная SMA равна сумме цен закрытия за последние 10 дней, разделенной на 10.
2. Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA) — взвешенная средняя, которая придает больший вес последним ценам. Это позволяет EMA быстрее реагировать на изменения тренда по сравнению с SMA.
3. Взвешенная скользящая средняя (Weighted Moving Average, WMA) — отличается от EMA методикой расчета весов, которые линейно уменьшаются от последних цен к более ранним.
4. Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA) — представляет собой EMA, рассчитанную не от цен, а от значений самой скользящей средней.

Выбор конкретного типа MA зависит от целей и стиля торговли. Наиболее популярны в использовании SMA и EMA, которые доступны практически во всех торговых терминалах и платформах.

Важнейшим параметром скользящей средней является период расчета — число ценовых баров (дней, часов, минут), используемых в формуле. Чем больше период, тем сильнее сглаживание цены и медленнее реакция индикатора на изменения тренда. Популярными периодами расчета MA являются 9, 20, 50, 100 и 200 (например, для дневных графиков это соответствует 1-2 неделям, 1-2 месяцам, полугоду и году торгов).

Скользящие средние широко применяются для анализа графиков различных торговых инструментов — от акций и фьючерсов до валют и криптовалют. С их помощью трейдеры могут решать следующие задачи:

• Определение направления и силы текущего ценового тренда
• Построение линий поддержки и сопротивления
• Выявление потенциальных разворотных точек при пробое скользящих средних
• Получение торговых сигналов на основе пересечения нескольких MA
• Подтверждение сигналов других индикаторов технического анализа

Как использовать скользящие средние для определения трендов

Определение направления текущего тренда является одной из ключевых функций скользящих средних. Восходящий тренд характеризуется расположением цены выше значений MA, а нисходящий — ниже. Причем, чем больше угол наклона скользящей средней, тем сильнее тренд.

Для более надежного определения тренда рекомендуется использовать две или более скользящие средние разных периодов. Если более короткая MA располагается выше длинной — это сигнализирует о восходящем тренде (бычьем рынке). Если короткая средняя находится ниже длинной — преобладает нисходящий тренд (медвежий рынок). Схождение скользящих средних в одну линию часто интерпретируется как признак рейнджевого рынка (бокового тренда).

Наиболее популярной комбинацией скользящих средних для определения тренда является связка из 50- и 200-периодной MA. Первая отражает среднесрочную, а вторая — долгосрочную тенденцию. Когда 50-дневная EMA пересекает 200-дневную снизу вверх — это сильный сигнал к покупке (восходящий тренд). Обратное пересечение сверху вниз является сигналом к продаже (нисходящий тренд).

Сила трендового движения подтверждается увеличением расстояния (дивергенции) между скользящими средними. Чем больше угол между 50 EMA и 200 EMA, тем сильнее импульс тренда. Однако по мере зрелости тренда отклонение цены от скользящих средних может стать чрезмерным, что повышает риски коррекции или разворота.

Поэтому для получения дополнительных подтверждений сигналов рекомендуется анализировать направление и расположение скользящих средних на разных таймфреймах (например, дневном и часовом), а также комбинировать их с другими индикаторами тех. анализа (уровнями Фибоначчи, осцилляторами и т. д.).

Сигналы на покупку и продажу на основе пересечения скользящих средних

Системы торговли, основанные на пересечениях скользящих средних, являются одними из самых простых и в то же время эффективных. Сигналы на открытие и закрытие позиций генерируются в момент пересечения двух скользящих средних разных периодов, например 9 EMA и 20 EMA.

Сигнал на покупку возникает, когда более короткая MA пересекает более длинную снизу вверх. Предполагается, что инструмент вступает в фазу растущего тренда. Сигнал на продажу поступает, когда короткая EMA пробивает длинную EMA сверху вниз, что трактуется как признак нисходящего тренда.

При этом можно использовать не только факт пересечения, но и взаимное расположение скользящих средних. Например, если цена закрепляется выше 9 EMA, а та, в свою очередь, располагается выше 20 EMA — это бычий сигнал, свидетельствующий о силе восходящего тренда. Медвежьей формацией является нахождение цены ниже 9 EMA, которая, в свою очередь, находится ниже 20 EMA.

Помимо двух скользящих средних, некоторые трейдеры используют системы из 3 и более линий (Multiple moving average, MMA). В этом случае сигналом на открытие длинной позиции будет являться расположение всех скользящих средних в порядке возрастания снизу вверх (от самой короткой к самой длинной). Порядок следования MA сверху вниз является сигналом к открытию короткой позиции.

Сигналы на основе кроссоверов MA обычно запаздывают, поскольку требуют закрытия как минимум одной свечи для своего подтверждения. Поэтому данная система показывает лучшие результаты при устойчивых трендовых движениях. При боковом рынке множественные пересечения MA могут давать ложные сигналы, приводящие к убыточным сделкам.

Примеры успешных торговых стратегий с использованием скользящих средних

Существует множество тактик торговли, основанных на скользящих средних. Приведем несколько примеров успешных стратегий:

Пример 1. Стратегия «Золотой крест / Смертельный крест».

Это классическая трендовая стратегия, которая базируется на пересечении 50-дневной и 200-дневной скользящей средней. Золотым крестом называется бычий сигнал, возникающий при пересечении 50 MA снизу вверх 200 MA. Обратное пересечение (сверху вниз) носит название «смертельный крест» и является сигналом к продаже.

Правила стратегии:

• Открываем длинную позицию при возникновении золотого креста и цене, закрепившейся выше 50 MA.
• Открываем короткую позицию при формировании смертельного креста и падении цены ниже 50 MA.
• Закрываем позиции по стоп-сигналам или при возврате цены обратно за 50 MA.

Статистические исследования показывают, что эта система дает лучшие результаты при использовании не дневных, а недельных графиков. По данным Bespoke Investment Group, с 1900 года инвестиции в S&P 500 только по сигналам 50/200 кроссовера на недельном графике принесли бы среднегодовую доходность более 9% (без учета реинвестирования дивидендов).

Пример 2. Стратегия «10-20 EMA + ADX».

Эта система использует пересечение 10-периодной и 20-периодной EMA в качестве торгового сигнала, а также индикатор ADX (Average Directional Index) для определения силы тренда. Она лучше подходит для работы на младших таймфреймах (от часового до 4-часового).

Правила торговли:

1. Дожидаемся, когда ADX поднимется выше 20 (сильный тренд).
2. Открываем лонг, если 10 EMA пересекает 20 EMA снизу вверх. Стоп-лосс ставится ниже ближайшего уровня поддержки или локального минимума.
3. Открываем шорт, если 10 EMA пересекает 20 EMA сверху вниз. Стоп-лосс размещается выше уровня сопротивления или локального максимума.
4. Закрываем позицию, если цена закрепляется по другую сторону от обеих скользящих средних или ADX падает ниже 20.

Тесты этой стратегии по фьючерсу на индекс РТС показывают среднегодовую доходность около 30% при коэффициенте Шарпа 1,2 (на часовом графике за последние 5 лет).

Пример 3. Стратегия «3 EMA + Parabolic SAR».

Эта торговая система совмещает сигналы пересечения скользящих средних и индикатора Parabolic SAR, позволяющего идентифицировать смену тренда. В качестве EMA берутся периоды 5, 13 и 26 (параметры индикатора MACD).

Правила открытия позиций:

• Покупаем, если цена пересекает снизу вверх 5 EMA, кривая SAR разворачивается вверх, а 13 EMA находится выше 26 EMA.
• Продаем, если цена пробивает сверху вниз 5 EMA, кривая SAR разворачивается вниз, а 13 EMA находится ниже 26 EMA.
• Стоп-лосс размещается на уровне ближайшего разворота Parabolic SAR.
• Тейк-профит устанавливается на расстоянии 3 ATR (Average True Range) от точки входа или фиксируется при развороте SAR в обратную сторону.

На 30-минутном графике фьючерса на валютную пару USD/RUB данная стратегия за последний год продемонстрировала результаты win rate 68% при среднем соотношении прибыли к риску 1,8.

Разумеется, приведенные примеры не являются истиной в последней инстанции и должны тестироваться с учетом выбранного инструмента, таймфрейма и текущей рыночной конъюнктуры.

Видео биржевого трейдинга с брокером БКС

Видео про трейдинг на форекс с БКС

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.