Свинг-трейдинг на Российском фондовом рынке: поиск среднесрочных трендов

Свинг-трейдинг является популярной стратегией среднесрочной торговли на фондовом рынке, в том числе на Московской бирже. Суть свинг-трейдинга заключается в поиске и торговле акциями или другими инструментами, демонстрирующими устойчивые ценовые тренды на дневных и недельных графиках. В отличие от внутридневной торговли, свинг-трейдеры удерживают позиции от нескольких дней до нескольких недель, стремясь получить прибыль от более значительных ценовых движений. В этой статье мы рассмотрим принципы свинг-трейдинга, методы идентификации трендов, фильтрацию сигналов и управление позициями на Московской бирже.

Принципы свинг-трейдинга на Московской бирже

Свинг-трейдинг на Московской бирже основывается на нескольких ключевых принципах, отличающих его от других стилей торговли:

1. Ориентация на среднесрочные тренды: свинг-трейдеры стремятся определять и торговать акциями, которые демонстрируют устойчивые восходящие или нисходящие тренды на дневных и недельных графиках. Эти тренды обычно развиваются в течение нескольких недель или месяцев и связаны с фундаментальными факторами, влияющими на стоимость компаний (финансовые результаты, новости отрасли, макроэкономические события).
2. Использование технического анализа: для идентификации трендов и выбора точек входа и выхода свинг-трейдеры активно используют инструменты технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние, осцилляторы (RSI, MACD) и свечные паттерны. Технический анализ помогает определять силу и направление тренда, а также потенциальные уровни разворота.
3. Применение более широких стопов и целей: в отличие от внутридневных трейдеров, свинг-трейдеры используют более широкие уровни стоп-лоссов и тейк-профитов, учитывающие волатильность инструмента и потенциальную протяженность тренда. Это позволяет избежать преждевременного закрытия позиций из-за краткосрочных колебаний цены и дает возможность получить большую прибыль в случае продолжения тренда.
4. Диверсификация и управление рисками: свинг-трейдеры диверсифицируют свой портфель, открывая позиции в акциях различных секторов экономики и компаний с разной капитализацией. Это помогает снизить влияние специфических рисков отдельных эмитентов и повысить устойчивость портфеля. Кроме того, свинг-трейдеры строго контролируют размер позиций и общий риск на портфель, чтобы минимизировать потери в случае неблагоприятных движений рынка.

Свинг-трейдинг на Московской бирже может быть привлекательным для инвесторов, которые предпочитают среднесрочные инвестиционные горизонты, готовы уделять время анализу рынка и отдельных акций, но не могут постоянно следить за рынком в течение торговой сессии, как того требует внутридневная торговля. Однако свинг-трейдинг также сопряжен с рисками и требует дисциплины, эмоционального контроля и строгого следования правилам управления капиталом.

Идентификация трендов на дневных и недельных графиках Московской биржи

Определение направления и силы текущего тренда является ключевым навыком свинг-трейдера. Для этого используются различные методы технического анализа, применяемые к дневным и недельным графикам цен. Вот некоторые из наиболее распространенных подходов:

• Трендовые линии: проведение линий поддержки и сопротивления через последовательные минимумы (восходящий тренд) или максимумы (нисходящий тренд) цены. Пробой трендовой линии может сигнализировать о смене тенденции.
• Скользящие средние: использование простых (SMA) или экспоненциальных (EMA) скользящих средних с периодами 20, 50, 100 и 200 для сглаживания ценовых колебаний и выявления направления тренда. Когда более краткосрочная средняя пересекает более долгосрочную снизу вверх — это сигнал к покупке, сверху вниз — сигнал к продаже.
• MACD: конвергенция-дивергенция скользящих средних, показывающая соотношение между двумя скользящими средними цены. Пересечение линии MACD с сигнальной линией, а также расхождения между MACD и ценой могут указывать на смену тренда.
• RSI: индекс относительной силы, измеряющий силу тренда и состояния перекупленности/перепроданности рынка. Значения выше 70 сигнализируют о перекупленности (потенциальный разворот вниз), а ниже 30 — о перепроданности (потенциальный разворот вверх).
• Свечной анализ: поиск разворотных комбинаций японских свечей (доджи, молот, повешенный, поглощение и др.) в качестве дополнительного подтверждения смены тренда на ключевых уровнях поддержки/сопротивления.

Важно отметить, что ни один из этих методов не дает 100% надежных сигналов, и свинг-трейдеры часто используют комбинацию нескольких подходов для подтверждения и фильтрации сигналов. Кроме того, анализ трендов должен учитывать объемы торгов, волатильность и фундаментальные факторы, способные повлиять на динамику цен (например, финансовые отчеты компаний, решения ЦБ РФ по ключевой ставке, динамика цен на нефть и курсов валют).

Примеры акций, демонстрирующих устойчивые среднесрочные тренды на Московской бирже в 2020-2021 гг.:

Фильтрация сигналов для входа в позиции на Московской бирже

Определение трендов — это только первый шаг в свинг-трейдинге. Не менее важным является выбор оптимальных точек входа в позиции, обеспечивающих привлекательное соотношение потенциальной прибыли к риску. Для фильтрации сигналов и подтверждения входов свинг-трейдеры используют дополнительные критерии и правила, снижающие вероятность ложных сигналов:

• Пробой уровней поддержки/сопротивления: открытие позиции в направлении пробоя ключевых уровней цены с увеличенным объемом торгов. Откаты цены к пробитому уровню (тест уровня) могут рассматриваться как возможности для входа по тренду.
• Подтверждение пробоя на разных таймфреймах: анализ пробоев и отскоков не только на дневных, но и на недельных графиках для определения более значимых уровней и долгосрочных трендов.
• Фильтры по объему: вход в позицию только при наличии повышенного объема торгов в направлении пробоя. Это подтверждает силу движения и снижает риск ложных сигналов.
• Сужение спреда и ценовых колебаний перед пробоем: снижение волатильности и сужение ценового диапазона (консолидация) перед пробоем уровня повышает вероятность продолжения движения в направлении пробоя.
• Подтверждение другими индикаторами: использование осцилляторов (RSI, стохастик), свечных паттернов или других технических индикаторов для дополнительного подтверждения сигналов на вход.
• Учет фундаментальных факторов: отсеивание потенциальных сделок по акциям компаний с негативными новостями, слабыми финансовыми показателями или очевидными проблемами в бизнесе.

Пример фильтрации сигналов при открытии длинной позиции в акциях Сбербанка (SBER):

1. Определение восходящего тренда на дневном и недельном графиках по трендовым линиям, скользящим средним и MACD.
2. Идентификация ключевого уровня сопротивления на отметке 300 рублей за акцию.
3. Ожидание пробоя уровня 300 рублей на повышенных объемах торгов.
4. Подтверждение пробоя закрытием дневной свечи выше 300 рублей.
5. Анализ RSI: значение выше 50, но ниже 70 (отсутствие перекупленности).
6. Отсутствие негативных новостей по компании и сектору.
7. Открытие длинной позиции на следующий день на откате цены к пробитому уровню 300 рублей (тест уровня сверху).

Важно понимать, что даже при наличии четких критериев входа, не все сделки будут прибыльными. Ключом к успеху в свинг-трейдинге является последовательное применение правил входа и управления рисками в каждой сделке, а также постоянный анализ и корректировка стратегии с учетом меняющихся рыночных условий.

Trailing stop и управление позициями в свинг-трейдинге на Московской бирже

Управление открытыми позициями является неотъемлемой частью свинг-трейдинга и включает в себя установку и корректировку уровней стоп-лосса (защитных стопов) и тейк-профита (целей по прибыли). Эти инструменты позволяют ограничивать потенциальные убытки и фиксировать прибыль в случае благоприятного развития сделки.

Изначальный стоп-лосс в свинг-трейдинге обычно устанавливается ниже ключевого уровня поддержки (для длинных позиций) или выше уровня сопротивления (для коротких позиций). Размер стопа зависит от волатильности инструмента и индивидуального уровня риска трейдера, но обычно составляет 1-3% от цены входа. Тейк-профит определяется на основе анализа потенциальных целевых уровней (уровни Фибоначчи, ценовые разрывы, круглые числа) и соотношения прибыли к риску (reward/risk ratio). Минимальное соотношение прибыли к риску в свинг-трейдинге обычно составляет 2:1, то есть потенциальная прибыль должна как минимум в два раза превышать размер стопа.

Видео

Видео биржевого трейдинга с брокером БКС

Видео про трейдинг на форекс с БКС

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.