Внутридневная торговля акциями на ММВБ

Статьи информативныеЗапись обновлена: 24/04/2024Отзывов: 0

Внутридневная торговля (интрадей-трейдинг) акциями на Московской бирже (ММВБ) является популярным способом заработка среди активных трейдеров. Это связано с высокой ликвидностью и волатильностью российского фондового рынка, а также с возможностью использования кредитного плеча и совершения большого количества сделок в течение торговой сессии.

В этой статье мы подробно рассмотрим особенности и преимущества внутридневной торговли на ММВБ, критерии выбора акций для интрадей-трейдинга, популярные стратегии и психологические аспекты работы на бирже.

Особенности и преимущества внутридневной торговли на Московской бирже

Внутридневная торговля на ММВБ характеризуется открытием и закрытием позиций в течение одной торговой сессии без переноса на следующий день. Это позволяет трейдеру избежать риска гэпов (разрывов цены) на открытии следующей сессии, а также снизить затраты на перенос позиции (своп).

Основным преимуществом интрадей-трейдинга на ММВБ является высокая ликвидность рынка, особенно по «голубым фишкам» — акциям крупнейших российских компаний. Высокая ликвидность позволяет быстро открывать и закрывать позиции по рыночной цене без существенного проскальзывания.

Другим важным преимуществом является волатильность рынка — амплитуда ценовых колебаний в течение дня. Высокая волатильность создает множество возможностей для заработка на краткосрочных трендах и отскоках цены от ключевых уровней поддержки и сопротивления.

Кроме того, внутридневная торговля на ММВБ позволяет использовать кредитное плечо, предоставляемое брокером. Это дает возможность совершать сделки на суммы, превышающие реальный капитал трейдера, и увеличивать потенциальную доходность. Однако важно помнить, что кредитное плечо также многократно увеличивает риски и требует строгой дисциплины в управлении капиталом.

Выбор акций для внутридневной торговли на ММВБ: ликвидность и волатильность

Выбор инструментов для внутридневной торговли на ММВБ является ключевым фактором успеха. В первую очередь, трейдеру следует обращать внимание на ликвидность акций — способность быстро купить или продать нужное количество бумаг по текущей рыночной цене. Ликвидность определяется объемом торгов, спредом (разницей между ценой покупки и продажи) и наличием крупных заявок в стакане.

Самыми ликвидными акциями на ММВБ являются «голубые фишки» — ценные бумаги крупнейших и наиболее стабильных российских компаний, таких как:

  • Газпром
  • Сбербанк
  • Лукойл
  • Роснефть
  • Норильский никель
  • ВТБ
  • Магнит
  • МТС

Помимо ликвидности, важным критерием выбора акций для внутридневной торговли является волатильность — размах ценовых колебаний. Высокая волатильность позволяет заработать на краткосрочных трендах и отскоках цены, но в то же время повышает риски и требует более жесткого управления капиталом.

Для оценки волатильности можно использовать различные индикаторы, такие как ATR (Average True Range — средний истинный диапазон) или Bollinger Bands (линии Боллинджера). Также полезно следить за новостным фоном и календарем корпоративных событий, которые могут существенно влиять на динамику цен.

Стратегии интрадей-трейдинга на бирже: скальпинг, импульсная торговля, работа с уровнями

Существует множество стратегий внутридневной торговли на ММВБ, каждая из которых имеет свои особенности и подходит для определенного стиля трейдинга. Рассмотрим некоторые из наиболее популярных стратегий:

  1. Скальпинг — совершение большого количества краткосрочных сделок (от нескольких секунд до нескольких минут) с целью получения небольшой прибыли за счет спреда и незначительных колебаний цены. Скальперы стремятся как можно быстрее закрывать позиции, чтобы минимизировать риски и не дожидаться разворота тренда.
  2. Импульсная торговля — открытие позиций по направлению краткосрочного тренда с целью заработка на импульсном движении цены. Трейдеры используют различные индикаторы (скользящие средние, MACD, RSI) и графические модели (флаги, вымпелы, клинья) для определения силы и направления тренда.
  3. Работа с уровнями — торговля от ключевых уровней поддержки и сопротивления, которые определяются по историческим максимумам и минимумам цены, круглым числам и др. Трейдеры стремятся открывать позиции в направлении пробоя уровня или отскока цены от него.
  4. Торговля на новостях — открытие позиций перед выходом важных экономических новостей или корпоративных событий (заседаний ОПЕК, отчетов по запасам нефти, публикации финансовых результатов компаний и др.) в расчете на усиление волатильности и направленное движение цены.

Независимо от выбранной стратегии, трейдеру необходимо тщательно протестировать ее на исторических данных (бэктестинг) и в режиме реального времени на демо-счете, прежде чем переходить к торговле на реальные деньги. Также важно постоянно контролировать соотношение прибыльных и убыточных сделок, средний размер прибыли и убытка, а также максимальную просадку капитала.

Психологические аспекты и риск-менеджмент при внутридневной торговле на бирже

Психологический фактор играет огромную роль в успешности внутридневной торговли на ММВБ. Высокая скорость принятия решений, постоянный стресс и давление рынка могут приводить к эмоциональным ошибкам и необдуманным действиям, особенно у начинающих трейдеров.

Одной из главных психологических проблем является страх упустить прибыль (FOMO — fear of missing out), который провоцирует открытие позиций на импульсных движениях без подтверждающих сигналов и с опозданием. Другой распространенной ошибкой является преждевременное закрытие прибыльных позиций из-за боязни потерять уже заработанную прибыль.

Для преодоления этих проблем необходимо выработать четкий торговый план и неукоснительно следовать ему, не поддаваясь эмоциям. Важно установить для себя правила входа и выхода из позиций, определить размер стоп-лосса и тейк-профита, а также лимиты максимальной дневной прибыли и убытка. Дисциплина и самоконтроль являются ключевыми качествами успешного интрадей-трейдера.

Не менее важным аспектом является грамотный риск-менеджмент — управление капиталом и контроль рисков. Общепринятым правилом является риск не более 1-2% от депозита на одну сделку и не более 5-10% на весь торговый день. Также рекомендуется выводить часть прибыли с торгового счета и не использовать весь заработанный капитал для наращивания позиций. Соблюдение этих правил поможет сохранить и приумножить капитал в долгосрочной перспективе, несмотря на неизбежные периоды просадок и убыточных сделок.

АкцияСреднедневной оборот, млн руб.Среднедневная волатильность, %
Сбербанк50 0001,5 — 2,5%
Газпром30 0001,8 — 2,8%
Лукойл15 0001,2 — 2,2%
ВТБ10 0002,0 — 3,5%

Заключение

Внутридневная торговля акциями на ММВБ является высокодоходной, но в то же время рискованной деятельностью, требующей постоянного контроля и самодисциплины. Залогом успеха в интрадей-трейдинге являются выбор ликвидных и волатильных инструментов, использование проверенных временем стратегий, грамотный риск-менеджмент и умение справляться с психологическим давлением рынка. При соблюдении этих условий внутридневная торговля на ММВБ может стать надежным источником заработка и развития трейдерских навыков.

Видео


Видео биржевого трейдинга с брокером БКС

Видео про трейдинг на форекс с БКС

 

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

БКС-ФорексБКС БРОКЕРФинам ФорексБрокер ФинамАльфа-Форекс

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Стратегии торговли опционамиДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы

Спасибо, что читаете нас

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.