Точки Пивот

Точки Пивот являются распространенным торговым инструментом среди биржевых игроков. Их популярность обусловлена технической возможностью определять потенциальные точки разворота, а также формировать линии Support/Resistance. При работе с Pivot Points биржевой игрок может получить хорошие результаты даже без опыта в торговле на Форекс. В публикации мы расскажем о наиболее результативных схемах торговли, а также приведем примеры из практики.

Pivot Point — те же самые уровни, но подходящие для внутридневной и скальпинговой торговли. Работают по тем же принципам, что и привычным трейдерам уровни сопротивления и поддержки. Эксперты рекомендуют обратить особое внимание на Pivot Point всем, кто практикует внутридневную торговлю. О том, какие стратегии применимы к PP и как правильно с ними торговать дальше в обзоре.

Основное о Pivot Point

Pivot Point нужны для определения основных зон. По факту, это базовые точки для оценки настроения рыночных игроков на протяжении определенного времени.

ТП (Точки Пивот) — пример индикатора, работающего на опережение. Он помогает определить настроение рынка в будущем. Трейдеры пользуются ими как альтернативой классическим уровням каждый раз, когда важно понять, что происходит на рынке, чего ждать от цены.

Точки Пивот в трейдинге

Pivot Points – точки, в которых наиболее вероятен разворот тренда на графике актива. Их основоположником являлся Генри Чейз, трудами которого в 1930-х годах было создано средство технического анализа. Расчет точек в тот момент происходил через формулу, которая состояла из максимумов, минимумов, а также цен закрытия предшествующего дня торговли.

Расчет по формуле позволял определить ценовые зоны, через которые проводились торговые уровни. Трейдеры рассчитывали на то, что стоимость актива либо пробьет данные уровни, либо поменяет свое направление. Сейчас необходимость в самостоятельных вычислениях отсутствует. Вся математическая работа выполняется компьютером на основе специальных алгоритмов и сервисов.

Важно, что в алгоритмах отсутствует элемент субъективности. Построение уровней происходит по объективным, математически выверенным правилам. По этой причине к их использованию так часто обращаются банковские организации и крупнейшие участники финансовых рынков.

Как торговать?

Внутридневные трейдеры используют дневные уровни разворота, применяют для расчета показатели min, max и закрытия предшествующего событиям дня. Обычно в такой торговле используются интервалы: 5, 10 и 15 минут.

С ТП (Точки Пивот) работают не только внутридневные, но и позиционные, а также свинг-трейдеры. Среди многочисленных стратегий и способов использования уровней, основными являются всего три:

1. Сделки на пробой.
2. Сделки на рыночный разворот.
3. Масштабирование сделок.

Как рассчитываются стандартные ТП? В виде горизонтальных уровней на графике. С их помощью трейдер определяет зоны, где цена может изменить направление. Для расчета нужны всего три числа:

• max цена;
• цена закрытия;
• min цена.

Сначала нужно вычислить среднюю дневную ТР. Для этого есть специальная формула: РР равна сумме цен max, min и закрытия, деленной на 3. Зная значение ТП, можно рассчитать нижнюю и верхнюю точки разворота.

Как рассчитать первый Пивот:

• R1= точка разворота (ТР) *2 — дн. min
• S1= ТР*2 — дн. max

Формулы для вычисления второй Пивот:

• R2 = ТР + (дн. max — дн. min)
• S2= ТР— (дн. max — дн. min)

Формулы для получения третьей Пивот:

• R3 = дн. max + 2* (ТР — дн. min)
• S3 = дн.й min — 2* (дн.max — ТР)

Главная точка разворота и вычисленные уровни образуют 7 разных уровней для торговли. Если нет времени на расчеты, эксперты рекомендуют пользоваться готовыми онлайн-калькуляторами. Так же, как и для ручных расчетов, нужны будут 3 главные переменные: дневные min и max, цена закрытия. Калькулятор рассчитает ТР по формулам, описанным выше.

Настройки терминала позволяют дополнительно установить индикатор ТП. С его помощью легко рассчитать значения, поработать с готовыми уровнями на графике.

Для успешной торговли необходимо располагать комплексной информацией о ситуации на рынке. Так, уровни не являются стрелочным индикатором, предоставляющим информацию о конкретной точке для входа в сделку. Следовательно, точки Пивот лишь сообщают предположительную информацию о движении стоимости актива в определенных областях графика. Однако для получения прибыли такие сигналы требуют от трейдера их правильной интерпретации.

Необходимо учитывать следующие обстоятельства:

• Способ для расчета. Оптимальным вариантом будет проверка формулы на исторических показателях графика.
• Уровень волатильности. Наилучшие результаты методики были зафиксированы в период, когда на графике было состояние флета.
• Направленность тенденции. Данную информацию требуется учитывать, работая с любой торговой системой. Для вычисления тенденции следует использовать специальные трендовые индикаторы.
• Календарь экономических событий. В период выхода значимых новостей следует воздержаться от торговли.

Выше были приведены факторы, анализ которых необходимо выполнить перед торговлей.

Алгоритм выглядит следующим образом:

• Для открытия сделки Sell цена должна быть ниже Pivot Points. А для Buy – выше.
• Позиции на покупку следует сохранять при отскоке котировок до S1, S2 и S
• Позиции на продажу следует сохранять при отскоке котировок до R1, R2 и R

Положительным моментом будет являться использование дополнительных фильтров, помогающих минимизировать процент некачественных сигналов. Можно применять схемы из различных видов анализа. А также работать с алгоритмами, осцилляторами и индикаторами показателей объема.

Более развернуто информация о торговле представлена в видео в конце статьи.

Стратегии для работы с точками Пивот

Для построения торговых систем существуют единые правила, аналогичные тем, которые применяются для работы с уровнями. Биржевому игроку следует определить типичные ситуации, например, ценовые каналы, пробои и отскоки. Для большей результативности полезно применять дополнительные стратегии. Ниже мы разберем несколько результативных методик.

1 — Торговля от пробоев

При работе с данной схемой можно получить высокий уровень профита. Ведь при пробое уровня всегда имеет место резкий ценовой импульс, который обеспечивает возможность стоимости актива пройти существенное расстояние на графике.

Торговля осуществляется по следующим принципам:

• Сперва на графике строятся Пивот точки;
• В момент приближения к необходимому уровню трейдер ожидает пробой;
• При пересечении стоимостью актива специальной линии следует дождаться подтверждения сигнала. В качестве подтверждения следует рассматривать закрытие свечи под чертой. Также после закрытия не должна сформироваться следующая свеча.
  
• Далее открывается сделка. Тейк-профит следует расположить у следующей линии, имеющей важное значение. Ограничение убытков необходимо устанавливать за уровень.
  

Работая с данной схемой, следует выставлять заявки отложенного типа. Их можно установить на произвольное количество пунктов, которые должны находиться чуть дальше уровня Support либо Resistance. Дело в том, что актуальность отложенных заявок обусловлена резким импульсом ценового пробоя. Ведь вручную трейдер не всегда может успеть открыть сделку в изменившихся рыночных условиях. В таком случае прибыль может быть безвозвратно упущена. Однако необходимо всегда уметь разграничивать истинный сигнал о пробое от ложного.

2 — Стратегия на отскок от уровня

Эта вариация торговли отлична от предыдущей. При работе с отскоками трейдер ориентируется на ситуацию, при которой значения котировок приближаются к линии, не пересекая её, а после отскакивают от неё. В такой ситуации игроку необходимо поймать удачный момент разворота.

Алгоритм работы:

• Сперва формируются Pivot Points;
• Затем следует дождаться приближения цены к линии;
• Далее требуется проанализировать формирование свечей. Оптимальным сигналом будет касание свечой черты, при котором закрытие произойдёт без пересечения линии.
  
• Вход в сделку осуществляется в момент формирования следующего бара.
• Тейк-профит необходимо устанавливать у следующей линии. А стоп-лосс следует ставить за уровнем.
  

Необходимо принимать во внимание предыдущие тесты уровня. Оптимальным значением будет работа со вторым касанием. Ведь ориентироваться лишь на первое касание слишком рискованно, поскольку в этот момент времени нет оснований считать уровень важным. Третье касание также является рискованным, поскольку обычно заканчивается пробоем.

Важно учитывать, что цена не всегда может коснуться уровня. Иногда разворот начинается немного ранее. В такие моменты важно быстро среагировать.

3 — Торговля в ценовом канале

В моменты, когда на рынке флет, то у цены отсутствуют резкие импульсы в движении. В таких ситуациях стоимость актива торгуется в сформированном диапазоне. А его границы образуют канал из S1-S3 и R1-R3. Такие границы при торговле используются трейдером в качестве уровней Support/Resistance. Данная тактика считается одной из наиболее успешных, если целью торговли является разгон депозита. При открытии позиций устанавливаются короткие стопы, а прибыль с каждой сделки выходит не слишком большая. Результативность стратегии обуславливается большим числом удачных сделок.

В качестве границ используются S1 и R1, поскольку именно они считаются самыми сильными. Работать можно и со вторыми линиями. Однако от использования третьих следует воздержаться.

Правила для применения стратегии:

• Открытие сделки происходит при ценовом отскоке от одной из границ канала.
• Ограничение убытков выставляется за уровнем.
• Фиксация прибыли происходит на противоположной линии.
  

Цена не всегда может сталкиваться с линиями. Разворот может произойти и ранее. Однако зачастую такая разница состоит в нескольких пунктах.

4 — Схема Price Action

Данная система относится к виду техник, функционирующих без индикаторов. Основывается Price Action на анализе свечей. А наилучшие результаты были зафиксированы при использовании данной схемы в торговле от ценовых уровней. Для получения прибыли не требуется знать все без исключения паттерны, стоит запомнить лишь основные. Так, ключевым паттерном является разворотный пин-бар.

Торговля с использованием пин-бара происходит следующим образом:

• В момент приближения к ценовому уровню необходимо учитывать размер свечей и форму. В таком случае необходимо найти пин.
• При формировании сетапа следует понимать, что вероятна смена тенденции.
• Открытие сделки происходит в сторону, которая противоположна длинной части паттерна следующего бара.
  
• Длинная тень от свечи либо уровень могут служить ориентирами для выставления стоп-лосс значений.
• Тейк-профит ставится у следующего уровня.
  

Эффективнее всего паттерны на ТФ, превышающих 1 час. Лучше всего ставить таймфрейм от 4 часов. Благодаря таким значениям можно отсеять большую часть ложных сигналов. Используя точки Пивот и данную стратегию, следует помнить, что перерисовка линий происходит на следующий день, то есть после формирования нового дневного бара. По этой причине при переносе сделки через ночь потребуется корректировка зон закрытия и получения прибыли.

5 — Стратегия Pivot + MACD

Сущность стратегии состоит в том, что при пробое либо отскоке подтверждение происходит через индикатор MACD, который применяется как трендовый осциллятор. При такой торговле используются сигналы от гистограмм и дивергенций.

Практический пример

• Сперва наносятся точки Пивот, а затем устанавливается MACD.
• В момент приближения к уровню происходит либо его пробой, либо отскок.
  
• Когда значение гистограммы превышает середину, то следует открывать сделку Buy. А когда находится меньше – Sell.

Для данной стратегии оптимально будет использование дополнительных индикаторов:

• Стохастик.
• Relative Strength Index.
• Volumes.
• Иные трендовые алгоритмы.

Как пользоваться точками Пивот в трейдинге: полезные советы

Есть масса вариантов использования уровней в торговле, но прежде чем их опробовать, рекомендуем усвоить 4 главных правила:

• Сделки на коротких таймфреймах открывайте только, если цена ниже главной точки разворота.
• Сделки на продолжительные таймфреймы открывайте, как только цена поднимается над ТР.
• Ничего не меняйте, если цена отскакивает от S1-S3.
• Отскок цены от R1-R3 — выбрать короткую позицию.

Теперь, когда вы знаете как работать с точками Пивот, оцените варианты применяемых к ним торговых стратегий.

Что такое концепция слияния?

Успешные трейдеры достаточно часто входят в рынок в момент совпадения сигналов технических индикаторов или Прайс Экшен. ТП в таких случаях объединяют с техническими сигналами, формируя таким образом эффективную торговую систему.

Допустим, что стратегия построена на бычьем тренде и 30-минутном графике со стандартной ТР. В этом случае уместным будет открыть длинную сделку как только цена отойдет от линии тренда и направится вверх, тогда же, как цена пробьет и отскочит к дневному уровню разворота. Подобные слияния лишний раз доказывают правдивость сигнала, так как по факту одновременно сигнализируют об изменениях два технических события.

Самые надежные слияния для прибыльного трейдинга с использованием ТР включают в себя кроме уровней горизонтального типа уровни Фибоначчи, паттерны Прайс Экшн, скользящие средних и ленты Боллинджера. Удобный вариант для определения правильных точек входа — работа с комбинацией из 3-х разных таймфреймов.

Все они есть на торговой платформе и могут быть использованы в торговле по точкам Пивот для поиска оптимальных точек входа в рынок.

Какие еще бывают точки Пивот?

Кроме уже описанных стандартных точек разворота трейдеры пользуются:

• Вуди;
• Камарильи;
• Демарка;
• Фибоначчи.

ТР Вуди вычисляют по формуле, где особое значение имеет цена закрытия. Формула построена на удвоении цены закрытия с добавлением минимума и максимума с делением суммы на 4.

ТР Камарилья — продукт Ника Скотта, известный с 1980-х годов, в чем-то похожи на Вуди, но вместо 4-х уровней требует 8, по 4 поддержки и сопротивления. Интересный элемент — множитель, добавленный в формулу. В основе использования Камарилья идея о цикличности рынка. Каким бы мощным не было движение цены, на следующий день она вероятнее всего снова стабилизируется в определенном диапазоне.

Точки Демарк названы в честь их автора — трейдера и аналитика Тома Демарка и заметно отличаются от предыдущих двух видов. Опорные точки Демарка связаны с недавними ценовыми колебаниями и по сравнению с классическими линиями тренда особенно объективны. Рисуют их слева направо, используя точки спроса и предложения в восходящем и нисходящем трендах соответственно. Суть — в поиске точек вдоль уровней Демарка, наиболее очевидных для пробоя.

Точки разворота Фибоначчи наиболее популярные и фактически напоминают стандартные, но с использованием дополнительных коэффициентов 38,2%, 61,8%.

Индикаторы для Pivot Points

Поиск значений вручную неудобен. Поэтому трейдеры предпочитают использовать программы, с помощью которых в автоматическом режиме отмечаются все необходимые линии. Однако данных индикаторов в базовом наборе программ от МетаТрейдер не имеется. Поэтому их потребуется сперва скачать, а позже установить. Ниже рассмотрим наиболее результативные индикаторы для MT4.

Индикатор All-In-One Pivot Points

Использование данной программы является бесплатным. Для выбора доступны следующие вариации:

• Классический вариант;
• Вариация Вуди;
• Fibonacci;
• CPR;
• Camarilla.

Индикатор обладает широким функционалом, позволяющим настроить период для анализа, а также количество линий на графике и его вид.

Данный индикатор следует считать универсальным. Поскольку он может использоваться практически в любых условиях.

Pivot Points PZ

Этот алгоритм прост в работе. А в качестве ключевых преимуществ следует выделить:

• Вариативность при выборе ТФ;
• Доступность тестирования на торговой истории.

В Pivot Points PZ отмечаются как актуальные значения, так и предшествующие им.

Pulse Fibonacci Pivot

Данный инструмент отображает на торговом графике не только точки Пивот, но и 3 уровня Support и Resistance, которые находятся поблизости. Их вычисление происходит на основе системы Фибоначчи. Также преимуществом является наличие информации возле каждой линии, что позволяет успешно торговать даже начинающему трейдеру на рынке Форекс.

Важно учитывать, что функции инструмента ограничены ввиду того, что при использовании индикатор ориентируется лишь на критерии Фибоначчи. Однако даже в таком случае данное средство ТА будет полезно тем, кто уже определился точками Пивот.

Преимущества и недостатки

Торговля с использованием Pivot Points является результативным способом для получения прибыли. В качестве основных преимуществ следует выделить:

• Отсутствие субъективизма. Все вычисления происходят на основе объективных математических критериев.
• Универсальный характер. Использовать инструмент можно на любых площадках и торговых активах.
• Фактор опережения. Инструмент позволяет спрогнозировать будущее движение цены.
• Удобство использования. Для работы с индикатором не требуется длительного обучения. Инструмент прост и понятен даже новичку.

Говоря же о недостатках:

• следует обозначить лишь необходимость тестирования всех вариантов стратегий для поиска оптимальной. Однако данный недостаток не является серьезным. Таким образом, стратегия является весьма результативной и простой в понимании даже для начинающих трейдеров.

Использование онлайн-сервисов и калькуляторов

Вычисление математических значений через калькулятор достаточно обременительно. Поэтому трейдерами созданы платформы, где находятся уже готовые значения. Одной из таких платформ является Investing.

На порталах также существуют специальные страницы с онлайн-калькуляторами, где можно вычислить необходимые значения по показателям максимумов, минимумов, а также цен закрытия.

Итоги статьи

ТТ как уровни для работы на внутридневном графике — важный и эффективный инструмент для объективной оценки настроений рынка. Для расчета точек используются готовые формулы. Базовая конфигурация основана на базовом уровне разворота, трех уровнях поддержки и стольких же уровнях сопротивления.

Для вычисления точек разворота нужно пользоваться формулой иметь возможность определить три основные величины. Рассчитать значение можно в автоматическом калькуляторе, но также после ввода базовых величин. Ежедневно уровни перемещаются, исходя из поведения цены. Трейдеры используют Pivot Point в комбинации с техническими индикаторами для получения оптимальных значений.

Как все, что описано выше работает на практике можно узнать на торговой платформе. Попробуйте индикаторы в деле на демо-счете, проанализируйте результаты, а в случае положительного эффекта смело добавляйте лучшие из них (подходящие под торговые инструменты) в торговый план.

Видео обзор

Вопросы и ответы

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Автор - Александр Геннадьевич All-Inbox@fullinvest.ru

АНКЕТА

АНКЕТА

Проверяющий - Геннадий Александрович glipunov@fullinvest.ru

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.