Теоретическая модель по Ральфу Эллиоту — анализ и волнообразование в теории Эллиота. Часть 1 из 3.

Автор: Игорь Р.

Проверил: Геннадий Л.

Время чтения: 9 мин

Часть 1 из 3.

продолжение…

Много времени трейдеры искали возможность для анализа этих движений, чтобы предугадать ценообразование в будущем. На основе анализа волн, появилось огромное количество гипотез, важнейшей было принято считать «Анализ волн Эллиота».

Ральф Нельсон Эллиот был профессионалом в бухгалтерии и у него была возможность доступа к данным о движении цен за многие годы. Ральф Эллиот обратил своё внимание на то, что движение цен, как волны и начал анализ графиков. Он проводил анализ графиков цен многих инструментов торговли, при этом брал во внимание как годовые графики цен, так и месячные, недельные, часовые и минутные.

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

Теория волн Эллиота основывалась на том, что любой тренд имеет три движения цен, похожих на импульсы и 2 остатка против тренда – итого 5 волн, после этого тренд завершается. Каждую волну импульса можно разделить на ещё 5 меньших волн, а каждая корректировка имеет ещё 3 волны. Полученные в результате волны можно рассматривать при ещё меньшем увеличении.

Эллиот написал о своих трудах собственную книгу «The Wave Principle», которая вышла в свет в 1938 году. Но его теория анализа волн не была в почёте у трейдеров. Только спустя 50 лет после смерти Эллиота, теория анализа волн стала всерьёз интересовать общество. Такой успех появился благодаря Роберту Пректеру, который сделал популярной «Теорию Волн Эллиота», а также усовершенствовал волны.

Анализ волн по теории Ральфа Эллиота. Регулярность импульсов волн.

Любой тренд, согласно теории Эллиота, раскладывается на пять волновых импульсов. Три волны из пяти имеют направление к тренду и две волны коррекции. К тому же, по завершению тренда, есть волны отката, их 3. Таким образом получается что:

• начальные волны (их 5) — регулярность волновых импульсов.
• Три завершающих импульса- волны коррекции. Рассмотрим 5-волновую регулярность импульсов.

Три основные волны в данном паттерне имеют направление к тренду — первая, третья и пятая. А вторая и четвёртая, в свою очередь, имеют противоположную тренду направленность — это волны коррекции.

Теория волн не произошла ниоткуда — Эллиот внёс в неё психологию и состояние трейдеров, а углубленный анализ только давал этому подтверждение.

Начальная волна в теории Эллиота

Первый волновой импульс идёт в направлении тренда. Обычно её весьма тяжело определить на графиках цен до тех пор пока волна не сформируется.

Волна под номером 2 по теории волн Эллиота.

Первая волна корректирует вторую. Вторая волна не такая продолжительная, как начальная волна. Это означает, что, для примера, у восходящего тренда, откат, в лице второй волны, не дойдёт до минимального значения (начала) волны первой. К тому же, второй волновой импульс чаще завершается на уровнях коррекции Фибоначчи от 0,382 до 0,5.

Третья волна в теории Эллиота

Говоря о третьей волне в волновой теории Эллиотта, можно выделить следующие ее особенности:

• является импульсной и направлена в сторону основного тренда;
• представляет наибольший интерес для трейдеров Forex;
• проявляется одним резким сильным движением цены;
• характеризуется как самая непродолжительная;
• больше, чем первая волна.

Четвертая волна, как и вторая, является коррекционной. Во время формирования этой волны можно наблюдать боковое движение. Сам откат четвертой волны не может достигать максимума (в восходящем тренде) первой волны.

Пятая импульсная волна заканчивает тренд. Она самая продолжительная и, в большинстве случаев, не обладает большой силой.

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

Расширенные волны эллиота

Что касается импульсных волн, а их можно выделить три, считается, что непременно одна из них окажется «расширенной». Это значит, что она обладает большей длиною, нежели другие волны. Согласно теории Эллиотта, 5-я волна всегда была расширенной, но в силу нынешнего времени, считается, что расширенной может оказаться и третья волна (ярко подтверждает этот факт пример выше). Примечательно, что здесь важно лишь правильное использование волновой теории. На практике это совершенно не имеет никакой значимости.

Важно знать, что по окончании формирования пятой волны, импульсный волновой паттерн придёт в стадию завершения. Следом же пойдут три коррекционные волны, которые имеют наименования a, b, c и т.д.

В том случае, если имеет место быть так называемый нисходящий тренд, то коррекционная волна Эллиота будет выглядеть следующим образом:

Что же касается формы коррекционных волн Эллиота, то она может быть самой разной. Всего Эллиотом был насчитан двадцать один паттерн. Каждый из этих паттернов состоит из трех волн (a,b,c). Однако объединяет все эти паттерны то, что их все можно свести к 3м графическим моделям. Рассмотрим эти модели подробно.

Разновидности коррекционных волн Эллиота

Из всех коррекционных волн Эллиота можно сформировать следующие модели:

1. Треугольник.
2. Зигзаг.
3. Боковик.

Боковик

Собственно говоря, уже из самого наименования данной модели понятно, что она представляет собой боковое движение стоимости. Что же касается длины волн Эллиота, то в данном случае она может быть как абсолютно разной, так и совершенно идентичной. Однако стоимость всегда двигается в строго определенном коридоре, который является горизонтальным.

Треугольник

Данная модель в теории Эллиота является одним из основных инструментов, которые используются для проведения технического анализа. Что же касается самого паттерна, то он включает в себя пять волн. Процесс формирования каждой из этих волн происходит в наклонном канале, который сужается.

Продолжение следует…

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Автор - Игорь Олегович kardinal-tlt@fullinvest.ru

АНКЕТА

АНКЕТА

Проверяющий - Геннадий Александрович glipunov@fullinvest.ru

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.