Индикатор Donchian Channel (Price Channel) для бинарных опционов

Автор: Александр Л.

Проверил: Геннадий Л.

Время чтения: 12-15 мин

Данный индикатор имеет общие черты с типовыми конверторами, особенно в части показателей. Именно благодаря этому сходству, при его применении можно использовать большое количество методик конверторов.

Описание индикатора

Технический индикатор Donchian наиболее актуален в условиях рынка Форекс, а также при торговле бинарными опционами. Изначально применять этот осциллятор планировалось в условиях рынков ценных бумаг. Поэтому он совершенно точно подойдет для выявления крупных трендов.

Довольно популярный технический индикатор, выстраивающийся по минимумам и максимумам в предыдущем периоде. Альтернативное название: Price channel.

Создателем индикатора стал Ричард Дончиан. Это настоящая легенда на Уолл-стрит, в свое время он наработал широкую методологию для трендовой торговли. Известен Ричард Дончиан и тем, что именно благодаря ему, был проведен интересный «черепаший» эксперимент на Чикагской товарной бирже.

Вся суть эксперимента сводилась к тому, что нужно было показать отсутствие детерминированности успеха в трейдинге, применительно к талантам и личности конкретного человека. Иными словами, нужно было доказать, что практически все могут стать успешными трейдерами: главное использовать правильный подход.

Для проведения эксперимента были выбраны 23 человека (стажеры, не имеющие до этого никакого опыта в инвестиционной сфере). Задача была довольно простой, хоть и нетривиальной: нужно было превратить всех стажеров в полноценных трейдеров. На подготовку давали всего 14 дней.

И на удивление, все получилось. В итоге «команда черепах» заработала больше 200 млн. долларов США. И их пример вдохновляет трейдеров по сей день.

Эта история описана здесь неспроста, дело в том, что применяемая стратегия как раз подразумевала использование Канал Дончиана / Donchian Channel. Надо разобраться с этим индикатором, это станет полезным уроком для всех начинающих инвесторов, и уже опытных трейдеров, обошедших этот осциллятор стороной.

Сигналы CALL и PUT

Канал Дончиана это 2 линии, ограничивающие график снизу и сверху. Как уже было сказано в самом начале, выставляются «уровни» по предыдущим максимумам и минимумам цены. В какой-то степени, установленные границы являются уровнями поддержки и сопротивления. Уровни эти опираются по волатильность.

Но естественно, не во всех случаях пробоя канала, нужно открывать сделку.

Не стоит забывать о таком важном методе, как фильтрация сигналов с «Канал Дончиана».

Работа с фильтрами

Оттолкнуться можно от условий эксперимента, описанного выше (добавление широкого канала с периодом в 55 единиц). Вот только такая стратегия использовалась не для бинарных опционов, а для фьючерсов. Поэтому для Donchian Channel лучше использовать сразу 2 канала:

• Период 55.
• Период 22.

Это можно реализовать посредством использования индикатора под названием RSI. Ставка делается на конец часовой свечи.

Для того чтобы открыть put, нужно:

• Пробитие двух каналов вниз.
• Нисходящий тренд с показателем ниже 50 по RSI.

Для открытия опциона call нужно пробитие двух каналов по направлению вверх, и с RSI выше 50 по RSI (тренд восходящий).

И несмотря на то, что Канал Дончиана / Donchian Channel этот канальный индикатор не пользуется особой популярностью, его стоит использовать в совокупности с трендовыми стратегиями. А вот со стратегиями на разворот, эффективность «Канал Дончиана» будет заметно ниже. Впрочем, даже в этом случае, трейдер получает больше информации.

Пробой уровней

Проекция уровней на основе Канала Дончиана (Donchian Channel) происходит довольно просто. В этой связи в итоге реализуется мощный пробой, который фактически будет являться сигналом для входа, направленным по вектору пробоя. На изображении ниже можно рассмотреть сформированные уровни и потенциальную рыночную реакцию на них.

Здесь важно обращать внимание на последовательность и условия формирования уровней. Действовать будут следующие правила:

• Индикатор должен образовать горизонтальные уровни.
• В ожидании пробоя необходимо отобразить уровни по верхней и нижней линиям.
• Реализация пробоя будет означать, что в результате произойдет закрытие свечи или фиксирование стоимости. 

В условиях рынка Форекс стоп-приказ устанавливается в точке, отделенной несколькими пунктами над сформировавшимся уровнем, либо под ним. А что касаемо опционов, то в этом случае временной интервал должен быть на 4-5 свечей впереди. Однако приобретение опциона с экспирацией на 1-2 свечи вперед также возможно.

Присутствует в этом методе и существенный недостаток. Торговый сигнал поступает тогда, когда рост стоимости уже идет в том же направлении. Это приводит к тому, что размер ожидаемой прибыли существенно сокращается из-за потерь.

Выявление сильных трендов

Главной особенностью этого индикатора является то, что при помощи его можно выявлять сильные тренды. По факту он определяет и указывает именно те рыночные этапы, на которых в итоге сформируется сильное движение. На изображении ниже можно увидеть типовую ситуацию обнаружения сильных трендов.

Можно заметить, что канал подвергается сужению. Чем длительнее будет временной интервал, тем меньше будут значения. Фактор сужения напрямую указывает на образование мощного движения. Такие сделки будут открываться на десять и более свечей.

Отскок от уровня

Это довольно частая ситуация при работе с этим индикатором. Суть данного процесса заключается в достижении стоимости верхней или нижней индикаторной линии, после чего происходит разворот. В результате останется только тень. Основываясь на классическую теорию технического анализа можно утверждать, что формирование движения в таких обстоятельствах маловероятно.

Наличие Канала Дончиана будет только усиливать данный фактор. В связи с этим открывать сделку надо будет в направлении противоположной тени.

Становится очевидно, что тени начинают продвигать цену к скользящей средней, находящейся в противоположном направлении. В случае БО вход в сделку рекомендуется делать на 2-3 диапазона вперед. Максимум это значение может вырасти до 5.

Поход за трендом

Эффективная схема с использованием индикатора Donchian подразумевает взаимодействие со скользящими средними (на изображении он отмечен оранжевым светом). Такая стратегия применяется в условиях длительного присутствия тренда. Определение его происходит следующим образом:

• при нисходящем рынке образуется ряд минимумов и цена присоединяется к скользящей средней.
• при восходящем рынке происходит образование такого же типа максимумов, а также последующее присоединение к скользящей средней.

В эти моменты необходимо дождаться подхода стоимости к скользящей средней и его последующее пересечение. По факту это будет являться образованным сопротивлением, после чего стоимость продолжит свое движение по актуальному тренду. Ниже можно увидеть графическое отображение данной схемы.

Главное помнить, что данный графический инструмент (Канал Дончиана) является трендовым. Именно поэтому максимальную эффективность он покажет при торговле, основанной на стремительных движениях.

Преимущества и недостатки

Резюме

Несмотря но то, что торгуя бинарный опцион с Donchian Channel, вы можете не заметить этот индикатор в стандартном наборе индикаторов торговой платформы, его можно отлично рекомендовать для трендовых стратегий. Также хорошо идет по нему торговля когда используется граница, линия или локальный уровень

В разворотных стратегиях эффективность Donchian Channel несколько падает, но видеть перед собой локальные максимумы и минимумы цены удобно, так как по ним частенько проходят уровни поддержки и сопротивления.

Видео

Вопросы и ответы

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Автор - Александр Геннадьевич All-Inbox@fullinvest.ru

АНКЕТА

АНКЕТА

Проверяющий - Геннадий Александрович glipunov@fullinvest.ru

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.