Индикаторы корреляции

Что такое корреляционные индикаторы

Любой трейдер, для которого торговля это не что-то новое, а просто работа может использовать достаточно большое количество корреляционных индикаторов. Для новичков же, процесс не будет являться каким-либо сложным, ведь нужно просто построить процесс, где важна взаимосвязь между парами валют.

Безусловно, трейдеры могут пытаться поймать корреляции вручную, но через индикаторы работать гораздо проще, чем без них.

Посредством корреляционных индикаторов соответствующий анализ становится доступнее, хоть и предложенные инструменты достаточно заметно отличаются. Отличаются не только в том, как выглядят, но и в том, как работают. Попробуем с этим всем разобраться.

1. OverLay Chart: корреляционный советник

Наверное, это самый популярный индикатор корреляции или по крайней мере, один из них. С помощью этого индикатора можно выявлять корреляцию между парами валют, которые представляют интерес для трейдеров. К слову, пользоваться данным индикатором достаточно просто.

После инсталляции вы можете запустить график с теми парами, с которыми планируется работа. Например, евро/доллар США. После чего, нужно посмотреть на дополнительный инструментарий, который отразит корреляции, например, через пару британского фунта к доллару США. Осталось спроецировать сам индикатор на ценовой график, после чего будет отображаться окно графика с параметрами для входа.

• После чего вам нужно обратить внимание на Sub Symbol, в поле которого вы увидите значение второй пары, она и коррелирует.
• В параметре под названием Mirroring вы можете обращать дополнительные пары валют зеркально. Грубо говоря, обратный показатель корреляции будет срабатывать при обнаружении подобного явления.

В данном случае, отображается пара валют, посредством которой вы сможете анализировать график и искать корреляции.

2. Correlation индикатор

Назвать индикатор корреляции correlation достаточно уникальной программой точно не получится, слишком уж у него много альтернатив, зато его банально проще использовать на практике. Параметров и настроек тут не так уж и много, что делает его идеальным вариантом для новичков.

Сам по себе correlation будет получать корреляционный коэффициент, данная информация будет рассчитана на базе изменений по валютным парам. Важным аспектом является тот факт, что исторические показатели тоже не уйдут от внимания. Показатель красной расцветки будет отражать фактическую ситуацию в динамике, а вот синий уже показатели более сглаженные, тут без логарифмического преобразования уже не справиться.

Конфигурация correlation

Перед тем, как мы начнём работать с данным индикатором нужно будет кое-что настроить:

• Задавать построение синих линий (они сглаживают) через ExpKoef.
• Показатель смещения значений устанавливается в Shift и из коробки указан ноль.
• Показатель того, в каком количестве будет отображена свеча для расчётов, находится в Depth.
• Как раз через Symbol 1 и 2 можно задать интересующие вас пары, или условный бинарный опцион, тут уже все зависит от личных предпочтений.

О трактовке значений correlation

Показатель в индикаторе корреляции  кф будет от -1 до единицы, и нужно трактовать их разными способами:

• Если взаимосвязь крайне серьёзна, то инструменты практически вступят друг с другом в резонанс, и будут синхронизироваться. Бычит первый, бычит и второй.
• Достаточно высокой корреляцией будем считать диапазон 0.75/1, но тут уже будут появляться некоторые рассинхроны.
• Корреляция средней степени это диапазон от 0.5 до 0.75 и в этом случае, связь по фактору (одному) все еще наблюдается. Но общий уровень динамики уже расходится, плюс по остальным факторам уже не совпадает.
• Показатель в коридоре от -0.5 до 0.5, это нулевая связь.
• Обратная и достаточно заметная корреляция это уровень -1, то есть при бычке одного, начинается нисходящий тренд на другом.
• В пределах от -1 до -0.5 наблюдается крайне серьёзная отрицательная корреляция, правда некоторым факторам все же будет удаваться ломать эту зависимость.

3. iCorrelation Table

Считается данный алгоритм достаточно хорошим в плане информативности, но вот наглядность подачи значительно хромает. В случае с OverLay Chart, подразумевается выведение дополнительных графиков, на основном. В случае с данным инструментом, предполагается наличие дополнительного окна, которое и будет транслировать результаты поиска корреляций.

Снизу графика появится перечень инструментов, используемых в расчётах. Вся информация появится в виде чисел, а корреляция будет корреляция будет подсвечена дополнительно.

Конфигурация в данном индикаторе корреляции заметно сложнее, тем не менее, большая часть параметров это всё-таки про визуальные изменения, нежели про функциональные. Тут можно настраивать параметры для текста, показатели толщины линий, разные положения окон и все остальное. Обращать внимание стоит на CorPeriod, где указывается число свечек для расчёта.

Вся информация о валютных парах и корреляции будет отображаться в файле под названием symbols.txt.

4. Correlation ZZ

Тут тоже не все так просто, потому что сам подход крайне нестандартный, потому что для расчёта корреляций будут применять так называемый Зигзаг. Зигзаг построит отрезки на графике, после чего они будут сравниваться, если есть совпадение, то на графике 2 все позеленеет, если нет, то пожелтеет.

Правда, стоит заметить, что если сравнивать со стандартным набором индикаторов, то применение зигзага особого преимущества не дает. Зато информация будет более наглядной, цена понятной, а отреагировать нужно только на цветовую окраску.

Конфигурация здесь предельно простая:

• Пара для сравнения с основной указывается в Simbol to compare.
• Зигзаг конфигурируется в ZZ Backstep, ZZ Deviation и просто ZZ.
• Число свечек для анализа в Bars Limit.

Обратите внимание на то, что есть версия только для терминала Meta Trader 5, демонстрационная версия индикатора корреляции присутствует в магазине, но в интернете есть крякнутый релиз.

5. Table of currency pairs

Тут, в принципе, все становится понятно по названию, отсутствуют гистограммы, наложения и линии, все в числах. Если же вас заинтересовал показатель коэффициента высокой точности до второго знака (речь о знаках, которые идут после запятых), можете опробовать.

Конфигурация следующая:

• Рабочие пары для торговли будем вносить в Reverse quotes и direct quotation, речь о котировках прямых и обратных.
• Период для RSI в одноимённом пункте под названием Period RSI.
• Используемые шаблоны в Template.
• Показатель интервала между строчек в Line interval.
• Размер и тип шрифтов в Font size и text size.
• Процент расхождений по RSI для триггера сигнала корреляции указывается в the minimum difference RSI, %.
• Категория цены по которой будем считать корреляцию определяется в price.
• Число свечек для расчёта в InpperiodBars.
• В Timeframe/current прописано, что используется текущий тайм фрейм, но вы можете пользоваться и тф произвольными, но должна быть доступность для Мета Трейдера 4.
• Остальное это для визуальных изменений, на функциональность не влияет вовсе.

Кстати, корреляция по котировкам обратным и прямым будет представлена формой табличной, если же ничего не наблюдается, то табличка будет с прочерком.

В принципе, раздел настроек в индикаторе корреляции позволяет разбавлять новую сессию практически любыми активами для торговли, тут вообще никаких существенных ограничений. Другой вопрос в том, что не все имеет смысл покупать и продавать через корреляции, а еще не стоит забывать о точности ввода всех разделителей и символов.

6. Correl 8B

В случае с ситуацией, когда трейдер пытается мониторить корреляции сразу десяток пар валют, можно попробовать применить данный индикатор, так как в нем присутствует весь функционал для этого.

Правда, тут все немного иначе, так как считать корреляции мы будем по активам в базисе, а не по валютным парам. Суть от этого, особо не поменялась, но без недостатков тоже не обошлось. Потому что работать получится только с инструментами из конфигурации, это золото и некоторые валюты.

В конфигурации получится настроить все необходимое, это таймфрейм, тип цены и временной период. Присутствие всех валют на мониторе не является необходимостью, выбирайте только то, что нужно.

7. CurrencyPairsCorrelation

Достаточно простой индикатор для определения корреляции. Хорошо анализирует валютный рынок форекс, пары USD, JPY и прочие. Не доступен для MT5, можно применять только в терминале MT4.

Настройка в индикаторе корреляции достаточно простая, просто указываем пару для сравнения с текущей и все. Далее смотрим на гистограммы внизу. Они бывают красные и зеленые, что говорит о том, какая зависимость корреляции — прямая или обратная. Все рассчитывается онлайн, движение и изменение без гистограммы — значит есть корреляция.

Пробуйте сами и найдите лучшее применение!

О перспективах

Трейдер, использующий корреляционную стратегию и индикаторы будет по сути искать 2 пары валют, между которыми присутствует некая взаимосвязь. При обнаружении которой, одна из пар будет отслеживаться с учётом ситуации для второй.

Работа с закономерностями корреляции это не так уж и сложно, как может показаться, потому что она достаточно проста и надежна, даже понимать технический анализ не нужно, просто наблюдайте.

Подводим итоги

На рынке сегодня есть по меньшей мере три категории корреляционных индикаторов, а именно:

• Подвальные. Показатель корреляционного коэффициента будет отображаться в виде гистограмм или же линий.
• Индикаторы наложения. В этом случае, предполагается прямое накладывание графиков, и как инструмент для оценок ситуации в общей картине, годится.
• Корреляционные индикаторы на таблицах. Как уже было сказано выше, тут не будет никаких существенных упоров в линии и график, речь о табличной форме представления данных. Не все математики оценят такой подход, так что дело вкуса, а еще в таблицы доступен функционал экспорта информации.

Выше, мы уже говорили о том, что практически все индикаторы корреляции этих групп годятся для работы на рынках, но разве что, есть некоторые особенности у каждого инструмента. Правда, тут есть одна особенность: существуют отдельные сервисы. Поэтому, индикаторы выигрывают перед сервисами лишь в том, что вам не придется лезть в очередную вкладку браузера. В остальном же, никакой особой разницы между сервисами и индикаторами вообще нет.

Помните и о том, что наличие корреляции, обратной или прямой, само по себе не сигнал. И никогда сигналом не было. Речь лишь о факте наличия связи между одним активом и другим. Дальше думать придётся еще очень много, про это специализированные стратегии.

Видео обзор

Вопросы и ответы

Лицензированные биржевые брокеры и форекс брокеры

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Автор - Игорь Олегович kardinal-tlt@fullinvest.ru

АНКЕТА

АНКЕТА

Проверяющий - Геннадий Александрович glipunov@fullinvest.ru

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.